NATIXIS_PILLIER-III_2017

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Composition des fonds propres

TABLEAU 3 : TABLEAU DE PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES COMPTABLES AUX FONDS PROPRES PRUDENTIELS ■ APRÈS APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES (en millions d’euros) 31/12/2017 Capitaux propres comptables Capital 5 020 Prime d’émission 4 210 Résultats non distribués 6 235 Actions propres détenues (25) Autres, dont éléments du résultat global accumulé 453 Autres instruments à reclasser en fonds propres additionnels de catégorie 1 2 232 Résultat de l’exercice 1 669 Total des capitaux propres comptables – part du groupe 19 795 Reclassement en fonds propres additionnels de catégorie 1 (2 232) Écart de conversion au cours d’arrêté 17 Retraitement distribution prévue (dividende sur exercice précédent) 0 Filtres prudentiels après dispositions transitoires Risque de crédit propre : Plus-value reclassement des hybrides (170) Risque de crédit propre : dettes et dérivés net d’impôts différés 181 Ajustement pour évaluation prudente (262) Gains et pertes non réalisés 16 Total des filtres prudentiels (236) Déductions après dispositions transitoires Distribution prévue dividende exercice en cours et charges accessoires (1 160) Écart d’acquisition Montant base comptable prudentiel (3 215) Montant impôt différé passif associé 311 Montant inclus dans la valeur des participations mises en équivalence (227) Immobilisations incorporelles Montant base comptable prudentiel (511) Intérêts minoritaires Montant base comptable prudentiel 137 Ajustement prudentiel incluant les dispositions transitoires (137) Impôts différés d’actifs (déficits reportables) Montant base comptable prudentiel (1 490) Dont part hors déficits reportables et effet de compensation 700 Ajustement prudentiel incluant les dispositions transitoires 316 Insuffisance des provisions sur pertes attendues 0 Investissements dans le capital d’entités du secteur financier 0 Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires (95) Total déductions (5 370) Total Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 11 975 Instruments hybrides de capital Montant base comptable prudentiel Autres instruments de capitaux propres 2 232 Plus-value résiduelle de reclassement en capitaux propres 170 Ajustement de la valeur nominale au cours d’arrêté (4) Rachat anticipé par exercice de call 0 Écrêtage dû à la limite Grandfathering 0 Total instruments hybrides 2 397 Déductions (22) Autres ajustements prudentiels incluant les dispositions transitoires (79) Total Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) 2 297 Total Fonds propres de catégorie 1 (Tier1) 14 271

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017

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