NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE CRÉDIT ET RISQUE DE CONTREPARTIE Expositions aux risques de crédit et aux risques de contrepartie

TABLEAU 11 (EU OV1) : APERÇU DES RWA R

RWA

EFP

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

(en millions d’euros)

Risque de crédit (hors risque de contrepartie)

73 837 16 164

74 776 12 995

5 907 1 293

dont approche standard (SA)

dont approche fondée sur les notations internes - Fondation (IRB-F) dont approche fondée sur les notations internes - Avancée (IRB-A) dont action selon la méthode de la pondération simple des risques

7 316

7 914

585

35 845 14 513

39 499 14 368 11 418

2 868 1 161

Risque de contrepartie dont Mark to Market

7 823 4 697

626 376

5 687

dont Original Exposure dont approche standard appliquée au risque de contrepartie dont méthode des modèles internes (IMM) dont montant d’exposition au risque pour des contributions au fond défaut d’une CCP

4

256

273

21 96

dont CVA

1 198

3 736

Risque de règlement

10

28

1

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)

2 488

1 818 1 365

199

dont approche fondée sur les notations (RBA)

898 221

72 18

dont approche prudentielle (SFA) fondée sur les notations internes dont évaluations internes (IAA) fondée sur les notations internes dont approche standard (SA)

156

1 368 9 720 5 491 4 229

297

109 778 439 338

Risque de marché

11 083

dont approche standard (SA)

5 646 5 437

dont approches fondées sur les notations internes (IRB) Montant d’exposition lié aux grands risques du portefeuille de négociation Risque opérationnel

14 784

13 709

1 183

dont approche indicateur de base dont approche standard

14 784

13 709

1 183

dont approche mesure avancée Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %)

2 035

2 692

163

Ajustement du plancher TOTAL

110 697

115 524

8 856

53

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017