NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE CRÉDIT Risque de crédit : approche standard

Risque de crédit : approche standard 5.6

DISPOSITIF DE NOTATION EXTERNE 5.6.1

Le rapprochement entre les échelles alphanumériques des agences de notation externe et les coefficients de pondération des risques est effectué conformémentà la notice publiée par l’ACPR : Modalitésde calcul des ratios prudentielsdans le cadre de la CRD IV. Lorsqu’une exposition du portefeuille bancaire ne dispose pas d’une notation externe de crédit qui lui soit directement applicable,les référentielsclients de la banque permettentselon les cas et après analysed’appliquerune notationbasée en partie sur un rating interne ou externe de l’émetteur (ou de son éventuelgarant).

Pour les encours traités en méthode standard, Natixis utilise les notationsexternesdes agencesFitch Ratings,Standard& Poor’s et Moody’s. Le tableau ci-dessous présente la répartition des expositions en risque par agence externe pour les classes d’actifstraitéesen méthodestandardaprès exclusion : des expositionssur actions ; a des encours traités en pools (créances achetées) et des tiers a regroupésen classeshomogènesde risque ; des positionsde titrisation ; a des positionsnon notées ; a des autresactifs ne représentantpas une obligationde crédit. a

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017