NATIXIS_PILLIER-III_2017

5 RISQUE DE CRÉDIT

Risque de crédit : approche standard

TABLEAU 23 (CRD-D) : PONDÉRATIONS UTILISÉES EN MÉTHODE STANDARD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION R ET PAR ÉCHELON DE CRÉDIT

Pondération finale (en %)

Regroupement catégorie d’exposition Bâle 3 finale

Agence

Échelon

Bucket

0 20* 0 20* 0 50* 0 20* 20*

FITCH Long Terme

1 AAA à AA-

1 Aaa à Aa3

MOODYS Long Terme

3 Baa1 à Baa3

4

Ba1 à Ba3

100*

Administrations et Banques centrales

1

A-1+

Court Terme

2

A-1

S&P

3 A-2 à A - 3

100*

0 20*

1 AAA à AA-

Long Terme

3 BBB+ à BBB- 3 BBB+ à BBB- 3 Baa1 à Baa3

100*

FITCH Long Terme

100

70

MOODYS Long Terme

100 150

5

B1 à B3

2 20 35 50

1 AAA à AA-

Entreprises

2

A+ à A-

S&P Long Terme

70 100 100 150

3 BBB+ à BBB-

4 5

BB+ à BB-

B+ à B-

FITCH Long Terme

1 AAA à AA- 1 Aaa à Aa3 3 Baa1 à Baa3

2

20

MOODYS Long Terme

2

2 20 100

1 AAA à AA-

2 20 50

Établissements

2

A+ à A-

S&P Long Terme

2 20 35 100 100

3 BBB+ à BBB-

4

BB+ à BB-

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

S&P Long Terme

1 AAA à AA-

50 20 50 20

1 2 1

F1+ à F1 F1+ à F1

FITCH Court Terme

MOODYS Court Terme

P-1

20 100

1

A-1+

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à CT

20 50

S&P Court Terme

2

A-1

3 A-2 à A - 3 4 B, C, R, SD/D

100 150

Concerne des tiers classés RGLA ou PSE. *

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017