NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE CRÉDIT Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes

EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT SELON LE DISPOSITIF DE NOTATION INTERNE 5.7.4

TABLEAU 30 (CR8) : ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT R SELON L’APPROCHE DE NOTATION INTERNE

RWA

EFP

(en millions d’euros)

RWA au 31/12/2016 Montant des actifs Qualité des actifs

64 239

5 139

2 022

162

(1 976) (1 123)

(159)

Mise à jour des modèles Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements de devises

(91)

(1 767) (1 687) 59 708

(142) (134) 4 777

Autres

RWA au 31/12/2017

5

TABLEAU 31 (CR6) : IRB – NOTATION INTERNE – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE R ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

IRB-F

Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC

Expositions au bilan brutes initiales

LGD moyenne (%)

Échéance moyenne (jours)

Densité des RWA (%)

Fourchette de PD (en millions d’euros)

FCEC (%)

PD moyenne (%)

Nombre de débiteurs

Perte attendue Provisions

EAD

RWA

Administrations et Banques centrales 0,00 à < 0,15

18

18

0,0 %

4

42 % 1 187

2

9 %

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

310

310

0,4 %

2

45 %

3

201

65 %

1

0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10 à < 100 100,00 (défaut) Sous-total Emprunteurs souverains

328

328

0,0 %

6

45 %

67

203

62 %

1

Établissements 0,00 à < 0,15

89

26

50 %

102

0,0 %

53

44 %

559

23

22 %

0,15 à < 0,25

13

28

50 %

27

0,2 %

6

45 %

380

16

59 %

0,25 à < 0,50

121

3

50 %

122

0,3 %

7

45 %

74

97

80 %

0,50 à < 0,75

49

196

75 %

196

0,6 %

12

20 % 1 026

87

44 %

0,75 à < 2,50

1

86

75 %

65

0,9 %

10

12 % 2 677

20

31 %

2,50 à < 10,00

8

8

2,8 %

31

41 %

575

11

150 %

10 à < 100 100,00 (défaut)

29

29

100 %

1

45 %

72

13

Sous total Établissements

309

340

71 %

548

5,6 %

120

32 %

835

255

46 %

13

Entreprises 0,00 à < 0,15

15 322

186

73 % 15 456

0,1 %

143

64 %

101

2 958

19 %

5

0,15 à < 0,25

403

403

0,2 %

54

45 %

166

176

44 %

0,25 à < 0,50

1 980

1 981

0,4 %

53

45 %

90

1 233

62 %

3

0,50 à < 0,75

260

3

75 %

263

0,6 %

54

44 %

248

199

76 %

1

0,75 à < 2,50

990

81

39 % 1 022

1,1 %

432

43 %

771

946

93 %

5

2,50 à < 10,00

678

117

34 %

717

3,6 %

464

43 %

601

946

132 %

11

10 à < 100

186

52

22 %

197

12,8 %

519

41 % 1 015

381

193 %

10

100,00 (défaut)

516

12

53 %

523

100,0 %

128

45 %

400

234

Sous total Entreprises

20 335

450

50 % 20 561

2,9 % 1 847

59 %

170

6 840

33 %

269

176

77

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017