NATIXIS_PILLIER-III_2017
5 RISQUE DE CRÉDIT
Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes
Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC
Expositions au bilan brutes initiales
LGD moyenne (%)
Échéance moyenne (jours)
Densité des RWA (%)
Fourchette de PD (en millions d’euros) Entreprises – PME 0,00 à < 0,15
FCEC (%)
PD moyenne (%)
Nombre de débiteurs
Perte attendue Provisions
EAD
RWA
100
100
0,1 %
11
65 %
441
19
19 %
0,15 à < 0,25
15
15
0,2 %
4
45 %
150
7
44 %
0,25 à < 0,50
4
4
0,5 %
6
31 % 2 239
2
44 %
0,50 à < 0,75
9
9
0,6 %
11
37 % 1 495
6
66 %
0,75 à < 2,50
123
19
23 %
128
1,3 %
204
41 %
988
111
87 %
1
2,50 à < 10,00
208
47
23 %
219
4,0 %
255
41 % 1 150
261
119 %
4
10 à < 100
109
37
22 %
117
13,0 %
383
42 %
767
222
190 %
6
100,00 (défaut)
50
5
20 %
51
100,0 %
112
43 % 1 074
22
Sous total Entreprises – PME Entreprises – Autres 0,00 à < 0,15
619
108
22 %
643
11,9 %
986
45 %
920
628
98 %
32
56
15 221
186
73 % 15 356
0,1 %
132
64 %
99
2 939
19 %
5
0,15 à < 0,25
387
387
0,2 %
50
45 %
167
170
44 %
0,25 à < 0,50
1 976
1 976
0,4 %
47
45 %
85
1 231
62 %
3
0,50 à < 0,75
251
3
75 %
254
0,6 %
43
44 %
205
194
76 %
1
0,75 à < 2,50
867
62
44 %
894
1,0 %
226
43 %
741
835
93 %
4
2,50 à < 10,00
469
70
41 %
498
3,5 %
209
44 %
359
684
137 %
8
10 à < 100
77
15
20 %
80
12,4 %
136
41 % 1 377
159
198 %
4
100,00 (défaut)
467
7
75 %
472
100,0 %
16
45 %
328
212
Sous total Entreprises – Autres
19 716
342
59 % 19 918
2,6 %
859
60 %
146
6 211
31 %
237
120
Actions
5 281
171
100 % 5 446
471
252
16 548
304 %
77
Sous total Actions
5 281
171
100 % 5 446
471
252
16 548
304 %
77
5
IRB-F (hors Actions) 0,00 à < 0,15
15 428
211
70 % 15 576
0,1 %
200
64 %
106
2 982
19 %
5
0,15 à < 0,25
416
28
50 %
430
0,2 %
60
45 %
180
193
45 %
0,25 à < 0,50
2 412
3
47 % 2 413
0,4 %
62
45 %
78
1 532
63 %
4
0,50 à < 0,75
309
200
75 %
459
0,6 %
66
34 %
581
287
62 %
1
0,75 à < 2,50
991
167
58 % 1 087
1,1 %
442
41 %
886
967
89 %
5
2,50 à < 10,00
685
117
34 %
724
3,6 %
495
43 %
601
957
132 %
11
10 à < 100
186
52
22 %
197
12,8 %
519
41 % 1 015
381
193 %
10
100,00 (défaut)
545
12
53 %
551
100,0 %
129
45 %
383
247
TOTAL IRB-F (HORS ACTIONS)
20 972
789
81 % 21 437
3,0 % 1 973
58 %
186
7 297
34 %
283
176
IRB-A
Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC
Expositions au bilan brutes initiales
PD moyenne (%)
LGD moyenne (%)
Échéance moyenne (jours)
Densité des RWA (%)
Fourchette de PD (en millions d’euros)
FCEC (%)
Nombre de débiteurs
Perte attendue Provisions
EAD
RWA
Administrations et Banques centrales 0,00 à < 0,15
46 192
1 396
60 % 47 036
0,0 %
212
8 %
407
114
0,15 à < 0,25
178
2
100 %
180
0,2 %
16
37 % 1 493
88
49 %
0,25 à < 0,50
144
13
100 %
156
0,4 %
10
41 %
671
76
49 %
0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00
54
81
34 %
82
3,2 %
24
47 % 1 552
118
144 %
1
10 à < 100
100 %
20,9 %
4
85 % 1 475
2
508 %
100,00 (défaut)
49
100 %
49
100,0 %
8
104 % 1 003
48
Sous total Emprunteurs souverains
46 618
1 491
59 % 47 503
0,1 %
275
8 %
414
398
1 %
50
52
Établissements 0,00 à < 0,15
6 553
894
79 % 7 256
0,0 %
871
19 %
340
561
8 %
1
0,15 à < 0,25
705
227
56 %
832
0,2 %
72
25 %
291
195
23 %
0,25 à < 0,50
195
166
55 %
287
0,3 %
34
34 %
401
137
48 %
0,50 à < 0,75
51
151
23 %
85
0,6 %
39
32 %
67
45
53 %
0,75 à < 2,50
322
330
25 %
406
1,0 %
82
53 %
136
456
112 %
2
2,50 à < 10,00
206
145
22 %
238
3,2 %
148
77 %
154
570
239 %
6
10 à < 100 100,00 (défaut)
54
54
100,0 %
11
92 %
507
52
Sous total Établissements
8 088
1 914
56 % 9 158
0,8 % 1 257
24 %
322
1 964
21 %
62
58
78
NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017
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