NATIXIS_PILLIER-III_2017
5 RISQUE DE CRÉDIT
Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes
Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC
Expositions au bilan brutes initiales
PD moyenne (%)
LGD moyenne (%)
Échéance moyenne (jours)
Densité des RWA (%)
Fourchette de PD (en millions d’euros)
FCEC (%)
Nombre de débiteurs
Perte attendue Provisions
EAD
RWA
Clientèle de détail – PME 0,00 à < 0,15
0,1 %
1
23 %
486
5 %
0,15 à < 0,25
0,2 %
1
20 %
304
7 %
0,25 à < 0,50
69
69
0,4 % 3 225
22 % 1 303
8
11 %
0,50 à < 0,75
60
60
0,7 % 2 917
22 % 1 267
10
16 %
0,75 à < 2,50
79
79
1,5 % 4 440
22 % 1 261
16
21 %
2,50 à < 10,00
50
50
6,0 % 2 982
22 % 1 300
14
27 %
1
10 à < 100
57
100 %
57
21,3 % 3 144
26 % 1 284
29
51 %
3
100,00 (défaut)
10
10
100,0 % 1 014
22 % 1 001
14
Sous total Clientèle de détail – PME Clientèle de détail – expositions aux créances immobilières
325
100 %
326
8,4 % 17 724
23 % 1 273
77
24 %
19
15
résidentielles 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50
4
100 %
4
0,4 %
43
14 % 2 424
7 %
0,50 à < 0,75
4
1
100 %
5
0,7 %
70
15 % 2 195
1
11 %
0,75 à < 2,50
15
1
100 %
15
1,5 %
106
14 % 2 795
2
13 %
2,50 à < 10,00
7
100 %
7
5,4 %
58
15 % 2 813
1
19 %
10 à < 100
24
1
100 %
25
20,7 %
107
17 % 3 356
8
31 %
1
100,00 (défaut)
8
8
100,0 %
68
14 % 2 403
4
Sous total Clientèle de détail – expositions aux créances immobilières résidentielles
61
4
100 %
65
21,1 %
452
15 % 2 897
12
19 %
5
6
Autres expositions sur la clientèle de détail 0,00 à < 0,15
0,0 %
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10 à < 100
7
16
16
40,3 %
2
17 %
183
8
49 %
1
100,00 (défaut)
26
26
100,0 %
4
39 %
183
23
90 %
9
Sous total Autres expositions sur la clientèle de détail
41
41
77,2 %
13
31 %
183
31
74 %
10
29
Actions Sous total Actions IRB-A 0,00 à < 0,15
67 928
25 224
51 % 80 859
0,0 % 2 287
16 %
690
4 799
6 %
4
0,15 à < 0,25
5 255
5 652
65 % 8 919
0,2 %
443
28 % 1 197
2 538
28 %
5
0,25 à < 0,50
7 676
9 324
52 % 12 535
0,3 % 5 154
21 % 1 148
3 509
28 %
9
0,50 à < 0,75
7 465
7 408
50 % 11 184
0,6 % 3 847
23 % 1 157
4 350
39 %
15
0,75 à < 2,50
13 432
9 979
55 % 18 944
1,3 % 8 266
22 % 1 441
9 840
52 %
54
2,50 à < 10,00
5 281
3 771
53 % 7 288
3,9 % 10 548
28 % 1 305
6 468
89 %
76
10 à < 100
919
1 048
46 % 1 401
13,6 % 9 729
24 % 1 232
1 521
109 %
46
100,00 (défaut)
3 421
214
45 % 3 516
100,0 % 2 083
39 %
812
2 636
75 % 1 800
TOTAL IRB-A
111 376
62 619
53 % 144 647
3,0 % 42 357
20 %
935
35 662
25 % 2 008
2 183
Total
Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC
Expositions au bilan brutes initiales
PD moyenne (%)
LGD moyenne (%)
Échéance moyenne (jours)
Densité des RWA (%)
Fourchette de PD (en millions d’euros)
FCEC (%)
Nombre de débiteurs
Perte attendue Provisions
EAD
RWA
Total 0,00 à < 0,15
83 357
25 435
51 % 96 435
0,0 % 2 487
23 %
596
7 781
8 %
9
0,15 à < 0,25
5 671
5 680
65 % 9 349
0,2 %
503
28 % 1 151
2 731
29 %
5
0,25 à < 0,50
10 087
9 327
52 % 14 948
0,3 % 5 216
25 %
975
5 040
34 %
13
0,50 à < 0,75
7 775
7 608
51 % 11 643
0,6 % 3 913
23 % 1 134
4 637
40 %
15
0,75 à < 2,50
14 423
10 145
55 % 20 031
1,3 % 8 708
23 % 1 410
10 806
54 %
59
2,50 à < 10,00
5 966
3 888
53 % 8 012
3,9 % 11 043
30 % 1 241
7 425
93 %
87
10 à < 100
1 105
1 100
45 % 1 598
13,5 % 10 248
26 % 1 205
1 903
119 %
56
100,00 (défaut)
3 965
226
45 % 4 067
100,0 % 2 212
40 %
754
2 636
65 % 2 047
TOTAL 31/12/2017
132 348
63 408
53 % 166 084
3,0 % 44 330
25 %
838
42 960
26 % 2 291
2 359
80
NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017
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