NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE CONTREPARTIE Exposition au risque de contrepartie

Exposition au risque de contrepartie 6.2

TABLEAU 36 (CCR1) : ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE R

EAD après prise en compte des techniques

Exposition positive attendue effective

Alpha servant au calcul des ECD réglementaires

Exposition future potentielle

Coût de remplacement

Notionnel

d’ARC RWA

(en millions d’euros)

Valeur de marché

4 771

11 471

16 243 4 406

Expositions initiales Approche Standard - Risque de Contrepartie Méthode des modèles internes (pour les dérivés et les cessions temporaires de titres) Opérations Financement sur titres Dérivés & Opérations à règlement différé Conventions de compensation multiproduits Sûretés Financières Méthode simplifiée (Opérations Financements sur Titres) Sûretés Financières Méthode exhaustive (Opération Financements sur titres)

6

19 793 1 598

VaR pour les Opérations de Financement sur Titres TOTAL 31/12/2017

6 004

85

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017