NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE CONTREPARTIE Exposition au risque de contrepartie

TABLEAU 38 (CCR4) : NI – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE ■ DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

IRB-F

Fourchette de PD (en millions d’euros) Établissements 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total Entreprises 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total Total IRB-F 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

Échéance moyenne (jours)

EAD

PD moyenne (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne (%)

RWA Densité des RWA (%)

1

3

45 %

875

21 %

1

3

45 %

875

21 %

503

0,1 %

1

45 %

867

151

30 %

6

503

0,1 %

1

45 %

867

151

30 %

504

0,1 %

4

45 %

867

151

30 %

Sous-total IRB-F

504

0,1 %

4

45 %

867

151

30 %

87

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017