NATIXIS_PILLIER-III_2017
6 RISQUE DE CONTREPARTIE Exposition au risque de contrepartie
IRB-A
Fourchette de PD (en millions d’euros) Administrations et Banques centrales 0,00 à < 0,15
Échéance moyenne (jours)
EAD
PD moyenne (%)
Nombre de débiteurs
LGD moyenne (%)
RWA Densité des RWA (%)
6 334
53
11 %
506
13
0 %
0,15 à < 0,25
3
0,2 %
2
37 %
631
1
33 %
0,25 à < 0,50
20
0,4 %
2
47 %
6
7
38 %
0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total Établissements 0,00 à < 0,15
67
3,2 %
1
47 %
321
83
124 %
6 424
58
11 %
503
105
2 %
11 000
0,1 %
376
18 %
314
816
7 %
0,15 à < 0,25
1 266
0,2 %
109
27 %
948
440
35 %
0,25 à < 0,50
326
0,3 %
69
32 %
626
160
49 %
0,50 à < 0,75
228
0,6 %
42
30 %
815
149
66 %
0,75 à < 2,50
194
1,0 %
60
62 %
445
250
129 %
2,50 à < 10,00
51
2,9 %
52
67 %
155
95
189 %
10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)
1
100,0 %
2
98 %
1 577
Sous-total
13 065
0,1 %
710
21 %
393
1 911
15 %
Entreprises 0,00 à < 0,15
7 586
790
34 %
394
762
10 %
0,15 à < 0,25
1 248
0,2 %
207
32 %
862
368
30 %
0,25 à < 0,50
1 114
0,3 %
282
29 %
1 155
410
37 %
0,50 à < 0,75
1 320
0,6 %
292
29 %
941
572
43 %
0,75 à < 2,50
1 057
1,2 %
496
32 %
953
680
64 %
2,50 à < 10,00
660
3,5 %
542
32 %
917
632
96 %
10,00 à < 100,00
46
13,9 %
668
36 %
1 083
80
173 %
100,00 (défaut)
61
100,0 %
39
47 %
2 194
41
68 %
Sous-total
13 091
0,9 %
3 316
32 %
641
3 544
27 %
Entreprises – PME 0,00 à < 0,15
1
0,1 %
7
44 %
1 374
24 %
0,15 à < 0,25
0,2 %
2
44 %
291
28 %
0,25 à < 0,50
5
0,4 %
21
32 %
1 072
2
46 %
0,50 à < 0,75
2
0,6 %
17
44 %
2 335
2
91 %
0,75 à < 2,50
10
1,2 %
72
44 %
703
9
86 %
2,50 à < 10,00
15
3,6 %
90
44 %
638
18
121 %
10,00 à < 100,00
13
12,4 %
211
44 %
755
25
184 %
100,00 (défaut)
2
100,0 %
11
44 %
1 612
2
85 %
Sous-total
49
9,0 %
431
43 %
849
58
118 %
Entreprises – FS 0,00 à < 0,15
58
0,1 %
14
31 %
2 705
13
23 %
0,15 à < 0,25
106
0,2 %
28
17 %
3 244
24
23 %
0,25 à < 0,50
263
0,3 %
77
13 %
3 245
62
23 %
0,50 à < 0,75
221
0,6 %
98
21 %
3 228
103
47 %
0,75 à < 2,50
228
1,1 %
117
20 %
2 855
131
58 %
2,50 à < 10,00
107
3,6 %
38
19 %
3 510
80
75 %
10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)
36
100,0 %
6
55 %
3 257
Sous-total
1 019
4,4 %
378
20 %
3 151
413
41 %
Entreprises – Autres 0,00 à < 0,15
7 527
769
34 %
376
748
10 %
0,15 à < 0,25
1 141
0,2 %
177
34 %
641
343
30 %
0,25 à < 0,50
845
0,3 %
184
34 %
505
346
41 %
0,50 à < 0,75
1 097
0,6 %
177
31 %
478
467
43 %
0,75 à < 2,50
819
1,2 %
307
34 %
427
540
66 %
2,50 à < 10,00
539
3,5 %
414
34 %
412
534
99 %
10,00 à < 100,00
33
14,5 %
457
33 %
1 216
55
168 %
100,00 (défaut)
22
100,0 %
22
35 %
523
39
176 %
Sous-total
12 023
0,6 %
2 507
34 %
427
3 073
26 %
Total IRB-A 0,00 à < 0,15
24 920
1 219
21 %
387
1 591
6 %
0,15 à < 0,25
2 517
0,2 %
318
29 %
905
809
32 %
88
NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017
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