NATIXIS_PILLIER-III_2017

RISQUE DE CONTREPARTIE Exposition au risque de contrepartie

Fourchette de PD (en millions d’euros)

Échéance moyenne (jours)

EAD

PD moyenne (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne (%)

RWA Densité des RWA (%)

0,25 à < 0,50

1 459

0,3 %

353

30 %

1 021

577

40 %

0,50 à < 0,75

1 547

0,6 %

334

29 %

922

721

47 %

0,75 à < 2,50

1 252

1,2 %

556

36 %

874

930

74 %

2,50 à < 10,00

778

3,5 %

595

35 %

816

811

104 %

10,00 à < 100,00

46

13,9 %

668

36 %

1 083

80

173 %

100,00 (défaut)

62

100,0 %

41

48 %

2 182

41

67 %

Sous-total IRB-A

32 580

0,4 %

4 084

23 %

514

5 559

17 %

Total

Fourchette de PD (en millions d’euros)

Échéance moyenne (jours)

EAD

PD moyenne (%)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne (%)

RWA Densité des RWA (%)

0,00 à < 0,15

25 424

1 223

22 %

397

1 741

7 %

0,15 à < 0,25

2 517

0,2 %

318

29 %

905

809

32 %

0,25 à < 0,50

1 459

0,3 %

353

30 %

1 021

577

40 %

0,50 à < 0,75

1 547

0,6 %

334

29 %

922

721

47 %

0,75 à < 2,50

1 252

1,2 %

556

36 %

874

930

74 %

2,50 à < 10,00

778

3,5 %

595

35 %

816

811

104 %

10,00 à < 100,00

46

13,9 %

668

36 %

1 083

80

173 %

100,00 (défaut)

62

100,0 %

41

48 %

2 182

41

67 %

TOTAL 31/12/2017

33 084

0,4 %

4 088

24 %

520

5 710

17 %

6

TABLEAU 39 (CCR6) : EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT R

31/12/2017

Protection achetée

Protection vendue

(en millions d’euros)

Montants notionnels CDS

5 913

5 034

CLN TRS

1 189

CDO CDS sur indice

1 962 9 438

1 110 7 796

Autres dérivés de crédit

Total des montants notionnels Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

17 313

15 130

75

221 (70)

(310)

89

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017