NATIXIS_PILLIER-III_2017

7 TITRISATION

Exigences de fonds propres

Exigences de fonds propres 7.4

TABLEAU 48 (SEC3) : EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES R RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME ÉMETTEUR OU MANDATAIRE

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeur des expositions (par approche réglementaire)

RWA (par approche réglementaire)

EFP

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

> 100 % à 1 250 % = 1 250 %

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

<= 20 %

(en millions d’euros)

Titrisation classique

2 188 1 850

601

3

214

2 338

11 2 507

400

2 1 162

32

93

Dont titrisation

2 188 1 850

601

3

214

2 338

11 2 507

400

2 1 162

32

93

Dont de détail sous-jacent

258

708

172

347

791

106

416

8

33

Dont de gros

1 930 1 142

429

3

214

1 992

11 1 715

294

2

745

24

60

Dont retitrisation Dont senior Dont non senior Titrisation synthétique

2 195

2 195

219

18

Dont titrisation

2 195

2 195

219

18

Dont de détail sous-jacent Dont de gros

2 195

2 195

219

18

Dont retitrisation Dont senior Dont non senior Expositions totales 4 383 1 850

601

3

214

2 338 2 206 2 507

400

221 1 162

32

18

93

TABLEAU 49 (SEC4) : EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES R RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeur des expositions (par approche réglementaire)

RWA (par approche réglementaire)

EFP

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par pondé- ration et par trans- parence

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

IRB par la formule régle- mentaire Standard 1 250 %

> 100 % à 1 250 %

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

= 1 250%

<= 20 %

(en millions d’euros)

Titrisation classique

917

220

62

59

124

885

498

497

206

40

17

Dont titrisation

917

220

62

59

124

884

498

490

206

39

17

Dont de détail sous-jacent

241

163

12

2

95

507

6

213

3

17

Dont de gros

677

56

50

57

28

377

491

277

203

22

16

Dont retitrisation

1

1

8

1

Dont senior

1

1

8

1

Dont non senior Titrisation synthétique

Dont titrisation Dont de détail sous-jacent Dont de gros Dont retitrisation Dont senior Dont non senior Expositions totales 917

220

62

59

124

885

498

497

206

40

17

98

NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017