AFD - Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 2 Instruments financiers dérivés de couverture Note 2.1 Instruments de couverture de juste valeur

31/12/2017

31/12/2018

01/01/2018

Valeur comptable

Valeur comptable

Valeur comptable

Actif

Passif

Notionnel

Actif

Passif

Notionnel

Actif

Passif

Notionnel

En milliers d’euros Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

1 170 325 528 955 35 364 382 1 122 969 600 522 31 049 769 1 123 766 600 522 31 067 196

653 914 411 385 10 092 654 452 512 456 750 8 387 733 556 022 456 750 9 337 552 1 824 239 940 339 45 457 037 1 575 481 1 057 272 39 437 503 1 679 788 1 057 272 40 404 748

TOTAL

Note 2.2 Analyse par durée résiduelle (notionnels) La ventilation des notionnels des instruments dérivés de couverture est présentée par maturité contractuelle résiduelle.

Moins de 3 mois

De 3 mois à moins de 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

31/12/2018

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

-

100 989 8 609 690 26 653 703 35 364 382

884 722

887 113 3 876 583 4 444 236 10 092 654

TOTAL

884 722 988 103 12 486 273 31 097 939 45 457 037

Moins de 3 mois

De 3 mois à moins de 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans 31/12/2017

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt

1 342 558

565 029 6 486 484 22 673 125 31 067 196

Instruments dérivés de taux et de change (swaps de devises)

-

514 331 4 122 560 4 700 662 9 337 552

TOTAL

1 342 558 1 079 359 10 609 044 27 373 787 40 404 748

138

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