Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016

2 RAPPORT DE GESTION Gestion des risques

Profil d’appétit au risque L’appétit au risque se définit selon 5 critères propres à notre Groupe : | son ADN ;

conformité auprès de l’ensemble des collaborateurs, en coordination avec l’ensemble des autres filières et/ou fonctions du Crédit Coopératif. D’une manière globale, elle : | participe à des journées d’animation des fonctions de gestion risques et de conformité, moments privilégiés d’échanges sur les problématiques risques, de présentation des travaux menés par les différentes fonctions, de formation et de partages de bonnes pratiques entre établissements qui se déclinent également par domaines : crédits, financiers, opérationnels, non-conformité, associant tous les établissements du Groupe. Des groupes de travail dédiés viennent compléter ce dispositif ; | enrichit son expertise réglementaire, notamment via la réception et la diffusion de documents règlementaires pédagogiques, et sa participation à des interventions régulières dans les différentes filières de l’Établissement (fonctions commerciales, fonctions supports,…) ; | est représentée, par son Directeur des Risques et de la Conformité, à des audioconférences ou des réunions régionales réunissant les Directeurs des Risques et de la Conformité des réseaux et des filiales du Groupe BPCE autour de sujets d’actualité ; | contribue, via ses dirigeants ou son Directeur des Risques et de la Conformité, aux décisions prises dans les comités dédiés à la fonction de gestion des risques au niveau Groupe ; | bénéficie, pour le compte de ses collaborateurs, d’un programme de formation annuel diffusé par la Direction des Ressources Humaines du Groupe BPCE et les complète de formations internes ; | s’attache à la diffusion de la culture risque et conformité et la mise en commun des meilleures pratiques avec les autres établissements du Groupe BPCE. Plus spécifiquement, pour coordonner les chantiers transverses, la Direction des Risques et de la Conformité du Crédit Coopératif s’appuie sur la Direction des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents Groupe qui contribue à la bonne coordination de la fonction de gestion des risques et pilote la surveillance globale des risques au sein du Groupe. Rappel du contexte L’appétit au risque du Groupe BPCE est défini par le niveau de risques que le Groupe accepte, dans un contexte donné, pour dégager un résultat récurrent et résilient en offrant le meilleur service à ses clients et en préservant sa solvabilité, sa liquidité et sa réputation. Le dispositif s’articule autour : | de la définition du profil de risque du Groupe qui assure la cohérence entre l’ADN du Groupe, son modèle de coût et de revenus, son profil de risque et sa capacité d’absorption des pertes ainsi que son dispositif de gestion des risques ; | d’indicateurs couvrant l’ensemble des risques majeurs auxquels le Groupe est exposé et complété de limites ou seuils déclenchant des actions et une gouvernance spécifique en cas de dépassement ; | d’une gouvernance intégrée aux instances de gouvernance du Groupe pour sa constitution et revue ainsi qu’en cas de survenance d’un incident majeur ; ainsi qu’une déclinaison de l’ensemble des principes à chaque établissement du Groupe ; | d’une pleine insertion opérationnelle avec les dispositifs transverses de planification financière. 2.8.1.5 Le dispositif d’appétit au risque

| son modèle d’affaires ; | son profil de risque ;

| sa capacité d’absorption des pertes ; | et son dispositif de gestion des risques.

L’ADN du Groupe BPCE et du Crédit Coopératif

L’ADN du Groupe BPCE Le Groupe BPCE organise son activité autour d’un capital logé majoritairement localement dans ses entités régionales et d’un refinancement de marché centralisé. Le Groupe a pour objectif d’apporter le meilleur service à ses clients, tout en dégageant un résultat pérenne. Le Groupe BPCE : | est constitué d’entités coopératives légalement indépendantes et banques de plein exercice ancrées au niveau local, détenant la propriété du Groupe et de ses filiales. Au-delà de la gestion normale, en cas de crise, des mécanismes de solidarité entre les entités et le Groupe assurent la circulation du capital et permettent d’éviter le défaut d’une entité ou de l’organe central ; | est un groupe dans lequel les sociétaires peuvent jouer le rôle d’instruments d’absorption des pertes ; | est issu du rapprochement en 2009 de plusieurs entités anciennes aux profils de risque différents. Depuis, le Groupe diminue son exposition aux activités désormais non stratégiques et aux risques non souhaités ; | assure un refinancement de marché centralisé, permettant ainsi son allocation aux entités à raison de leurs besoins liés à leur activité commerciale. La préservation de l’image du Groupe auprès des investisseurs et de leur confiance est donc cruciale. L’ADN du Crédit Coopératif La vocation du Crédit Coopératif est de concourir au développement des personnes morales que compose l’économie sociale et solidaire. Il propose également ses services aux particuliers, aux collectivités et aux acteurs économiques qui se retrouvent autour de ces valeurs, en cohérence avec sa vocation et son histoire. Il finance les secteurs ancrés dans l’économie réelle qui apportent des réponses utiles à la construction d’une société durable, respectueuse des personnes et qui sont jugés viables sur le plan économique. Modèle d’affaires Le Groupe BPCE se focalise sur les risques structurants de son modèle d’affaires de bancassureur avec une composante prépondérante en banque de détail en France, tout en intégrant d’autres métiers nécessaires au service des clients du Groupe. Il est fondamentalement une banque universelle, disposant d’une forte composante de banque de détail en France, sur l’ensemble des segments et marchés et présent sur tout le territoire à travers deux réseaux concurrents dont les entités régionales ont une compétence territoriale définie par leur région d’activité. Afin de renforcer cette franchise et d’offrir une palette complète de services à ses clients, le Groupe BPCE développe une activité de financement de l’économie, en particulier à destination des PME et des professionnels, ainsi qu’aux particuliers. Certaines activités (notamment services financiers spécialisés, banque de grande clientèle, gestion d’actifs, assurance) sont logées dans des filiales spécialisées.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016