Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016
LES COMPTES DU CRÉDIT COOPÉRATIF
RAPPORT DU PRÉSIDENT
RAPPORT DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Comptes individuels
4.21 Opérations sur instruments financiers à terme
2016
2015
Autres opérations
Autres opérations
Notionnel et juste valeur (en milliers d’euros)
Couverture
Total
Couverture
Total
OPÉRATIONS FERMES OPÉRATIONS SUR MARCHÉS ORGANISÉS Contrats de taux Contrats de change Actifs financiers
13 700 13 700
13 700 13 700
6 776 6 776
6 776 6 776
Sous-total
OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ Accords de taux futurs Swaps de taux
3 084 249
2 700
3 086 949
2 997 100
2 700
2 999 800
Autres contrats à terme
3 200
3 200
17 360
17 360
Sous-total
3 087 449
2 700
3 090 149
3 014 460
2 700
3 017 160
CONTRATS DE CHANGE À TERME Swaps cambistes } à recevoir
93 911 94 792
93 911 94 792
44 415 30 616
44 415 30 616
} à livrer
Swaps financiers } à recevoir } à livrer Autres contrats de change } à recevoir
3
17 093 34 127
17 093 34 127
48 386 56 367
48 386 56 367
} à livrer
Sous-total
239 923 242 622
239 923
179 784 182 484
179 784
Total opérations fermes
3 101 149
3 343 772
3 021 236
3 203 720
OPÉRATIONS CONDITIONNELLES OPÉRATIONS SUR MARCHÉS ORGANISÉS Options de taux
} achetées } vendues Options de change
} achetées } vendues Autres options
} achetées } vendues OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ Options de taux } achetées
124 230 116 433
124 230 116 433
125 154 122 631
125 154 122 631
} vendues
Options de change } achetées
35 097 35 097
35 097 35 097
21 013 21 013
21 013 21 013
} vendues
Autres options } achetées } vendues Sous-total
310 857 310 857
310 857 310 857
289 811 289 811
289 811 289 811
Total opérations conditionnelles
TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS ET CHANGE À TERME
3 407 006
242 622
3 649 629
3 311 047
182 484
3 493 531
Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux et FRA pour les opérations à terme ferme, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles. Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.
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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
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