Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016
3 ÉTATS FINANCIERS Comptes individuels
4.22 Classification des instruments financiers à terme par portefeuille
2016
2015
Position ouverte
Position ouverte
Micro couverture
Macro couverture
Micro couverture
Macro couverture
isolée Trading
Total
isolée Trading
Total
(en milliers d’euros)
OPÉRATIONS FERMES Accords de taux futurs Swaps de taux Swaps de taux et de devises Autres contrats à terme
2 984 249 100 000 2 700
3 086 949 2 597 100
400 000
2 700
2 999 800
16 900
16 900
24 136
24 136
Sous-total
3 001 149 100 000 2 700
3 103 849 2 621 236 400 000 2 700
3 023 936
OPÉRATIONS CONDITIONNELLES Options de taux achetées 124 230
124 230
125 154
125 154
Options de taux vendues
116 433 240 663
116 433
122 631
122 631 247 785
Sous-total
240 663 247 785
TOTAL
3 241 812 100 000 2 700
3 344 512 2 869 022 400 000 2 700
3 271 722
Il n’y a pas eu de transferts d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice.
4.23 Informations sur opérations de gré à gré
2016 Contrats
Sur taux d’intérêt
Sur taux de change
(en milliers d’euros)
INFORMATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS NATURE DES CONTRATS DE GRÉ À GRÉ Montant notionnel
3 149 090
177 532
} (dont instruments conditionnels achetés)
125 154
VENTILATION PAR DURÉE RÉSIDUELLE (HORS INSTRUMENTS COND. VENDUS) < 1 an
213 639
154 699 22 833
< 1 an et > 5 ans
1 456 535 1 478 916
> 5 ans
COÛT DE REMPLACEMENT BRUT Positif
89 796 138 489 31 202
3 534 2 368 2 479
Négatif
Risque de crédit potentiel des opérations
ÉTAB. DE CRÉDIT CLIENTÈLE
RISQUES DE CRÉDIT DES CONTRATS NÉGOCIÉS DE GRÉ À GRÉ
BP
Pondération
20 %
50 %
0 %
Coût de remplacement brut positif Coût de remplacement net positif
18 636
65 007 65 007 10 449 75 456
9 688 9 688 7 641
3 293
Risque de crédit potentiel
15 591 18 884
Équivalent risque de crédit avant sûretés
17 329
Sûretés
816
Équivalent risque de crédit après sûretés
18 068
75 456
17 329
228
GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
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