Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

TABLEAU 67 : ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (CCR1) La méthode du modèle interne (IMM), soumise à l'approbation du

réglementaire appelé “alpha” tel que défini à l'article 284-4 du Règlement (UE) 575/2013. Pour la Société Générale il est de 1,5. L’objectif du modèle interne est de déterminer des profils d’exposition.

superviseur, autorise l'utilisation de modèle interne pour calculer l'EEPE ( Effective Expected Positive Exposure ) multiplié par un facteur

31.12.2018

Coût de remplace- ment/ valeur de marché courante

Exposition de crédit potentielle future

Exposition positive anticipée effective

Valeur exposée au risque post-CRM RWA

Montants notionels

Multi- plicateur

(En M EUR)

Méthode utilisant les prix du marché

22 109

26 684

26 499

8 778

Exposition initiale Approche standard MMI (pour les dérivés et SFT)

42 003 16 797

1,5 1,5

63 005 25 196

12 449

Dont opérations de financement sur titres Dont dérivés et opérations à règlement différé Dont découlantd’une convention de compensation multiproduits Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les SFT) Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les SFT)

1 885

25 206

1,5

37 809

10 564

5 848

1 466

VaR pour les SFT TOTAL

22 694

TABLEAU 68 : EAD AU TITRE DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PRINCIPAUX PAYS

31.12.2018

31.12.2017

(En M EUR)

Risque de contrepartie

EAD

EAD

France

20 443 14 699

18 605 15 624

Royaume-Uni Allemagne Luxembourg

9 324 4 367

9 502 9 484

Europe de l’Ouest République tchèque Europe de l’Est UE

11 320

12 831

9 563

3 772

851

777

Europe de l’Est

1 751 1 478

2 554 1 354

Afrique/Moyen-Orient

États-Unis

27 571

24 546

Autres pays d’Amérique du Nord Amérique latine et Caraïbes

2 258 1 535 4 349

1 329 1 596 2 854 8 566

Japon

Asie

10 049

TOTAL

119 557

113 393

140

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019