Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE MARCHÉ EXIGENCE EN FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

EXIGENCE EN FONDS PROPRES AU TITRE 8.8 DES RISQUES DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

TABLEAU 96 : RISQUES DE MARCHÉ EN APPROCHE STANDARD (MR1)

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

Encours pondérés (RWA)

Encours pondérés (RWA)

Exigences en fonds propres

Exigences en fonds propres

(En M EUR) Produits

2 373     413     136

   1 195

    190

    96     29

Risque de taux (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

    368     108     640

    33     11

    9

Risque de change

   1 790

    143

    51

Risque sur produits de base

    34     71

    79

    3     6     0     0     0     6

    6

Options

    189

    15

Approche simplifiée Méthode Delta-plus Approche par scénario

    0     0     0

    0     0     0

    0     0     0

Titrisation (risque spécifique)

    71

    189

    15

TOTAL

   2 444

   1 384

    196

    111

La ligne Produits se réfère aux positions sur les produits non optionnels.

TABLEAU 97 : RISQUES DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-A)

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

Encours pondérés (RWA)

Encours pondérés (RWA)

Exigences en fonds propres

Exigences en fonds propres

(En M EUR)

1 VaR (maximum entre a et b)

   3 365

   2 606

    269

    208

(a) VaR du jour précédent (article 365 (1) (VaRt-1))

    732

    843

    59

    67

(b) Moyenne des VaR quotidiennes (article 365 (1)) sur chacun des soixante jours ouvrables précédents (VaRavg) x facteur multiplicatif (mc) conformément à l'article 366)

   3 365

    269     942     295

    208     357     186

2 SVaR (maximum entre a et b)

   11 771

   4 466    2 330

(a) Dernière SVaR (article 365 (2) (sVaRt-1))

   3 693

(b) Moyenne des SVaR (article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg) x facteur multiplicatif (ms) (article 366) 3 Risque additionnel de défaut et de migration – IRC (maximum entre a et b) (a) Valeur d'IRC la plus récente (Risque additionnel de défaut et de migration (IRC) section 3 calculée conformément à la section 3 articles 370/371) (b) Moyenne des valeurs d'IRC au cours des 12 semaines précédentes 4 Portefeuille de corrélation – CRM (maximum entre a, b et c) (a) Valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 377) (b) Moyenne du risque du portefeuille de corrélation sur les 12 semaines précédentes (c) 8% de l'exigence de fonds propres en méthode SA sur la valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 338 (4))

   11 771

   4 466

    942

    357

   3 322

   3 527

    266

    282

   3 322    2 230    2 799

   3 029    3 527    2 817

    266     178     224

    242     282     225

   1 852

   2 817

    148

    225

   2 799

   2 221

    224

    178

   2 761

   2 110

    221

    169

5 TOTAL

   21 257

   13 416

   1 701

   1 073

173

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019