Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE MARCHÉ EXIGENCE EN FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

TABLEAU 99 : VARIATION ANNUELLE DU RWA RISQUES DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-B)

Exigences en fonds propres

Total RWA

VaR SVaR

IRC

CRM Autre

(En M EUR)

RWA à la fin de la période précédente (31.12.2017)

   2 606    1 762

   4 466    2 136    2 330    7 291

   3 527

   2 817

    0   13 416

   1 073

Ajustement réglementaire

    498

    0

    0     0     0     0     0     0     0     0     0

   4 396    9 020    7 503

    352     722     600

RWA fin de journée de la période précédente Changement dans les niveaux de risque Mises à jour/changements dans les modèles

    843     434     324

   3 029

   2 817

 (205)

(18)

    13

    0     0     0     0     0

    0     0     0     0     0

    337

    27

Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements sur le change

    0     0     0     0

    0     0     1     0

    0     0     1     0

    0     0     0     0

Autre

RWA fin de journée de la période

    732

   3 693    8 078

   3 322

   1 852

   9 599

    768     933

Ajustement réglementaire

   2 633

    0

    947

    0   11 658     0   21 257

RWA à la fin de la période (31.12.2018)

   3 365   11 771

   3 322

   2 799

   1 701

Les effets sont définis comme suit : ajustement réglementaire : delta entre le RWA utilisé pour le calcul p du RWA réglementaire et le RWA du dernier jour ou de la dernière semaine de la période ; changements dans les niveaux de risque : évolutions liées aux p caractéristiques de marché ; mises à jour/changements dans les modèles : évolutions relatives à p la mise à jour significative du modèle liée aux observations (recalibrage) et à l’évolution du périmètre de calcul ;

méthodologie et politique : changements découlant de l’évolution p de la réglementation ; acquisitions et cessions : évolutions dues à l’achat ou à la vente de p lignes-métiers ; mouvements sur le change : évolutions découlant de la fluctuation p des devises.

TABLEAU 100 : VARIATION TRIMESTRIELLE DU RWA RISQUES DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-B)

Exigences en fonds propres

Total RWA 14 587

VaR SVaR

IRC

CRM Autre

(En M EUR)

RWA à la fin de la période précédente (30.09.2018)

2 797 2 014

6 570 3 561 3 008 5 188

2 103

3 117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 167

Ajustement réglementaire

653

0

6 228 8 359 6 332

498 669 507

RWA fin de journée du trimestre précédent Changement dans les niveaux de risque Mises à jour / changements dans les modèles

783 243 324

1 451 1 219

3 117

-318

13

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

337

27

Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements sur le change

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 0 0

Autre

RWA fin de journée du trimestre

732

3 693 8 078

3 322

1 852

9 599

768 933

Ajustement réglementaire

2 633 3 365

0

947

11 658 21 257

RWA à la fin de la période (31.12.2018)

11 771

3 322

2 799

1 701

175

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019