Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LE RISQUE DE LIQUIDITÉ RATIOS RÉGLEMENTAIRES

TABLEAU 109 : RATIO LCR (EU-LIQ1) Le ratio de couverture des besoins de liquidité est calculé sur 12 mois glissants (sur la base des valeurs fin de mois). Le nombre de points de données utilisées pur le calcul des moyennes est de 12.

Groupe prudentiel (En Md EUR)

Total de la valeur pondérée (moyenne)

Total de la valeur non pondérée (moyenne)

Trimestre se terminant le

31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018

Actifs liquides de haute qualité Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA) Sorties de trésorerie Dépôts de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont:

147,4

147,0

148,2

148,0

183,3 114,1

185,6 115,7

188,3 117,3

191,0 119,1

14,0 05,7 08,3 97,9

14,2 05,8 08,4 99,2

14,4 05,9 08,6

14,7 06,0 08,7

dont dépôts stables

dont dépôts moins stables

69,2

69,8

71,0

71,9

Financement de gros non garanti

207,0

209,8

213,8

218,5

101,8

105,0

dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives

59,7

61,1

62,3

63,8

14,4

14,8

15,1

15,4

dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)

137,8

139,9

143,0

145,9

74,0 09,5 76,7 61,6

75,6 08,8 79,9 61,4

78,3 08,5 82,2 62,6

80,7 08,8 85,0 63,8

Créances non garanties

09,5 00,0

08,8 00,0

08,5 00,0

08,8

Financement de gros garanti Exigences supplémentaires

161,1

162,3

165,1

167,6

dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté dont sorties associées à des pertes de financement sur des produits de créance Autres obligations de financement contractuel Autres obligations de financement éventuel TOTAL DES SORTIES DE TRÉSORERIE Entrées de trésorerie Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) Entrées provenant des expositions pleinement performantes (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié) TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75% Autres entrées de trésorerie Facilités de crédit et de trésorerie

42,9

42,1

42,4

42,5

39,5

38,8

39,4

40,0

05,0

05,0

05,2

05,2

05,0 17,1 72,3 00,6

05,0 17,6 82,0 00,5

05,2 18,0 81,7 00,6

05,2 18,5 83,1 00,5

113,1

115,2

117,5

119,8

72,3 46,9

82,0 46,0

81,7 44,4

83,1 44,8

323,2

337,2

343,4

352,0

261,3

268,3

273,4

281,4

82,5

85,9

89,0

93,9

37,0 93,7

38,9

39,4

39,9

28,6 91,8

30,7

31,6

32,1

104,1

106,6

110,3

102,5

105,1

108,6

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

391,9

411,2

419,5

431,6

202,8

219,1

225,7

234,6

318,2

333,8

338,9

348,3

202,8

219,1

225,6

234,5

COUSSIN DE LIQUIDITÉ

147,4 120,4

147,0 118,1

148,2 117,7

148,0 117,4

TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ * (%)

123% 125% 126% 126%

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019