Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES FONDS PROPRES

TABLEAU 6 : COMPOSITION DE L’EXIGENCE MINIMUM PRUDENTIELLE DE CAPITAL POUR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – RATIO PHASÉ (EN%)

01.03.2019

01.01.2019

01.01.2018

Exigence minimum au titre du Pilier 1

4,50% 1,75% 0,13% 2,50% 1,00% 9,88%

4,50% 1,50% 0,13% 2,50% 1,00% 9,63%

4,50% 1,50% 0,05% 1,88% 0,75% 8,68%

Exigence minimum au titre du Pillar 2 requirement (P2R) Exigence minimum au titre du coussin contra-cyclique Exigence minimum au titre du coussin de conservation Exigence minimum au titre du coussin systémique

Exigence minimum du ratio CET1

TABLEAU 7 : FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITÉ CRR/CRD4 NON PHASÉS

31.12.2018

31.12.2017

(en M EUR)

Capitaux propres part du Groupe Titres super subordonnés (TSS)

61 026 (9 329)

59 373 (8 521)

Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

(278)

(269)

Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI

51 419

50 583

Participations ne donnant pas le contrôle

3 600

3 529

Immobilisations incorporelles

(2 095) (4 643) (1 871) (5 256) 41 154

(1 795) (4 829) (1 880) (5 381) 40 227

Écarts d’acquisitions

Dividendes proposés à l’AG et coupons à verser sur TSS et TSDI

Déductions et retraitements prudentiels

TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1 Titres super subordonnés (TSS) et actions de preference Autres fonds propres additionnels de catégorie 1

9 424

8 715

71

101

Déductions Additional Tier 1

(138)

(136)

TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1

50 511 13 389

48 907 12 388

Instruments Tier 2

Autres fonds propres additionnels de catégorie 2

(63)

425

Déductions Tier 2

(1 781) 62 056 376 049 302 727

(1 686) 60 034 353 306 289 511

Fonds propres globaux

TOTAL DES ENCOURS PONDÉRÉS

Encours pondérés au titre du risque de crédit Encours pondérés au titre du risque de marché Encours pondérés au titre du risque opérationnel

23 701 49 621

14 800 48 995

Ratios de solvabilité Ratio Common Equity Tier 1

10,9% 13,4% 16,5%

11,4% 13,8% 17,0%

Ratio Tier 1 Ratio Global

Le Ratio de solvabilité CRR/CRD4 phasé au 31 décembre 2018 s’élève à 11% en Common Equity Tier 1 (11,6% au 31 décembre 2017), 13,5% en Tier 1 (14% au 31 décembre 2017) pour un Ratio Global de 16,6% (17,2% au 31 décembre 2017). Le ratio CET1 non phasé de 10,90% s’établirait à 11,2%, pro forma du dividende payé en actions, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2019 dans l’hypothèse d’un taux de souscription fixé à 50%. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à fin décembre 2018 à 61,0 milliards d’euros (contre 59,4 milliards d’euros au 31 décembre 2017).

Après prise en compte des participations ne donnant pas le contrôle et des retraitements prudentiels, les fonds propres prudentiels CET1 phasés s’élèvent à 41,4 milliards d’euros au 31 décembre 2018, contre 40,9 milliards d’euros au 31 décembre 2017. Les déductions Additional Tier 1 portent essentiellement sur les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que les prêts subordonnés bancaires et assurantiels.

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019