Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES EXIGENCES EN FONDS PROPRES

TABLEAU 9 : EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS PONDÉRÉS DU GROUPE (OV1)

Encours pondérés des risques (RWA)

Exigences en fonds propres

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

(En Md EUR)

Risque de crédit (à l’exclusion du Risque de contrepartie)

264 787 102 225

250 774

21 183

20 062

dont approche standard

97 408

8 178

7 793

dont approche fondée sur les notations internes « fondation » IRBF dont approche fondée sur les notations internes avancées IRBA dont action en approche IRB sous méthode de pondération simple ou approche du modèle interne (IMA)

4 588

4 483

367

359

142 795

131 373

11 424

10 510

15 178 26 834

17 511 28 479

1 214 2 147

1 401 2 278

Risque de contrepartie

dont montant d’exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale

1 103 4 904

1 163 3 760

88

93

dont CVA

392

301

Risque de règlement-livraison

6

2

0

0

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)

2 199

1 779

176

142

dont approche IRB

95 78

114

8 6

9 0

dont méthode de la formule prudentielle (SFA) dont approche fondée sur les notations internes (IAA)

4

1 842

1 461

147

117

dont approche standard

184

200

15

16

Risque de marché

23 701

14 800

1 896

1 184

dont approche standard

2 444

1 384

196

111

dont IMA

21 257

13 416

1 701

1 073

Grands risques

0

Risque opérationnel

49 621

48 995

3 970

3 920

dont approche par indicateur de base

0

0

0

0

dont approche standard

2 872

3 020

230

242

dont approche par mesure avancée

46 749

45 975

3 740

3 678

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à une pondération de risque de 250%)

8 902

8 477

712

678

Ajustement plancher

0

0

0

0

TOTAL

376 049

353 306

30 084

28 264

Évolution des encours pondérés et des exigences en fonds propres TABLEAU 10 : VENTILATION PAR PILIER DES ENCOURS PONDÉRÉS (RWA) PAR TYPE DE RISQUE (NON PHASÉ)

Crédit

Marché Opérationnel

Total 2018

Total 2017

(En Md EUR)

Banque de détail en France

92,0

0,1

5,5

97,6

100,5

Banque de détail et Services Financiers Internationaux

111,9

0,1

7,7

119,7 142,3

116,8 124,0

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

87,4 11,5

21,8

33,1

Hors Pôles

1,6

3,4

16,5

12,0

Groupe

302,7

23,7

49,6

376,0

353,3

Au 31 décembre 2018, la ventilation des encours pondérés (376,0 milliards d’euros) s’analyse comme suit : les risques de crédit représentent 81% des encours pondérés (dont p 37% pour la Banque de détail et Services Financiers Internationaux) ;

les risques de marché représentent 6% des encours pondérés (dont p 92% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs) ; les risques opérationnels représentent 13% des encours pondérés p (dont 67% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs).

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019