Société Générale / Rapport sur les risques 2019
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LES RISQUES DE CRÉDIT MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES
TABLEAU 22 : ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CORRESPONDANCE AVEC CELLE DES AGENCES
Note FitchRatings
Probabilité de défaut à 1 an
Note interne de la contrepartie
Note DBRS
Note Moody’s
Note S&P
1 2 3 4 5 6 7
AAA
AAA
AAA
AAA
0,01% 0,02% 0,04% 0,30% 2,16% 7,93% 20,67% 100,00%
AA high à AA low A high à A low BBB high à BBB low BB high à BB low
AA+ à AA-
AA1 à AA3
AA+ à AA-
A+ à A-
A1 à A3
A+ à A-
BBB+ à BBB-
BAA1 à BAA3
BBB+ à BBB-
BB+ à BB-
BA1 à BA3
BB+ à BB-
B high à B low
B+ à B-
B1 à B3
B+ à B-
CCC high à CCC low CC et en dessous
CCC+ à CCC-
CAA1 à CAA3
CCC+ à CCC-
8, 9 et 10
CC et en dessous
CA et en dessous
CC et en dessous
MODÈLES DE LGD La perte en cas de défaut de la contrepartie (LGD) est une perte économique qui se mesure en prenant en compte tous les éléments inhérents à la transaction, ainsi que les frais engagés pour le recouvrement de la créance en cas de défaut de la contrepartie. Les modèles d’estimation de la perte en cas de défaut (LGD) hors clientèle de détail s’appliquent par sous-portefeuilles réglementaires, type d’actif, taille et localisation géographique de la transaction ou de la contrepartie, selon la présence ou non de sûretés et selon leur nature. On définit ainsi des classes de risque homogènes notamment en termes de recouvrement, procédures, environnement juridique.
Les estimations sont étayées statistiquement, lorsque le nombre de dossiers tombés en défaut est suffisant. Elles se fondent alors sur l’observation de données de recouvrement sur longue période. Lorsque le nombre de défauts est insuffisant, l’estimation est revue ou déterminée à dire d’expert. MODÈLES DE CCF ( CREDIT CONVERSION FACTOR ) Pour ses expositions hors-bilan, le Groupe est autorisé à utiliser l’approche interne pour les produits Term loan with drawing period et les lignes de crédit renouvelables.
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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PILIER 3 - 2019
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