Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

TABLEAU 23 : HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES ET MÉTHODES UTILISÉES

Portefeuille/ Catégorie d’actifs Bâle

Paramètre modélisé

Nombre de méthodes, modèles

Méthodologie Nombre d’années défaut/perte

HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL

Méthode de type expert, utilisation des notations externes des agences. Portefeuille avec peu de défauts. Méthodes de type statistique (régression)/experte d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratios financiers et un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Modèles de type expert basés sur un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Modèles de type expert basés sur un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Principalement modèles de type statistique (régression) d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratios financiers et un questionnaire qualitatif. Défauts observés sur une période de 8 à 10 ans. Principalement modèles de type statistique (régression) d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratios financiers et un questionnaire qualitatif. Défauts observés sur une période de 8 à 10 ans. Calibrage basé sur les données historiques et les jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques de marché ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans.

Souverains

Notation experte.

Entités du secteur public

4 modèles selon la zone géographique.

12 modèles selon le type de contrepartie : Banques, Assurances, Fonds, Intermédiaires financiers, Fonds de fonds

Institutions financières

Probabilité de défaut (PD)

Financements spécialisés

3 modèles selon le type de transaction.

Grandes entreprises

10 modèles selon les zones géographiques.

Petites et moyennes entreprises

17 modèles selon, la taille des entreprises, la zone géographique.

Entités du secteur public –Souverains

6 modèles -  Selon le type de contrepartie.

Grandes entreprises - Approche forfaitaire Grandes entreprises -Approche par décote

> 20 modèles Approche forfaitaire par type de sûreté.

16 modèles Approche par décote selon le type de collatéral valorisable. 15 modèles Approche forfaitaire par type de sûreté ou non sécurisé.

Perte en cas de défaut (LGD)

Petites et moyennes entreprises

Financements de projet

8 modèles Approche forfaitaire par type de projet.

6 modèles Approche forfaitaire selon la nature de la contrepartie : Banque, Assurance, Fonds… et la nature de la sûreté. 6 modèles : affacturage, location avec option d’achat et autres cas spécifiques. 5 modèles : Term loan with drawing period  ; lignes de crédit renouvelable ; Corporates tchèques

Institutions financières

Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans.

Autres portefeuilles spécifiques

Facteur de conversion crédit (CCF)

Grandes entreprises

Modèles calibrés par segments sur une période d’observation des défauts plus de 10 ans.

Modèle statistique basé sur avis expert et un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts.

Perte attendue (EL)

Transaction immobilière

2 modèles en affectation à des classes de pertes ( slotting ).

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019