Société Générale / Rapport sur les risques 2019

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LES RISQUES DE CRÉDIT MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

31.12.2018

Nombre de débiteurs

dont nouveaux débiteurs en défaut au cours de l'année

Taux de défaut annuel historique moyen (3)

Moyenne arithémtique de la PD des débiteurs (2)

Débiteurs en défaut au cours de l'année

PD moyenne pondérée

Fin d'année précédente

Fin d'année

Portefeuille Bâlois

TOTAL

1,4% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 1,5% 4,1% 14,0% 1,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 1,5% 4,3% 3,7% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 1,6% 4,5% 15,2% 16,7%

2,4% 1 785 2 234

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

2,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,5% 1,2% 3,5% 13,1% 1,6% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 1,1% 3,2% 3,6% 0,3% 0,0% 0,4% 0,7% 1,7% 4,3% 11,2% 15,5%

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 TOTAL TOTAL

0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 1,6% 4,4% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 1,6% 15,3%

137

228

0 0 0 1 0 6

0

0

92

159 304 827 647

FINANCEMENT SPÉCIALISÉS (4)

237 621 578 120

69

10

3,1% 36 960 36 637

395

54

7 669 8 069

1 0 3

0

2 354 2 489 3 615 3 293 8 733 8 373

GRANDES ENTREPRISES

10 40

4,4% 11 834 11 798

156 185

26 20

17,3%

2 761 2 615

5,4% 88 117 96 820

2 536

382

0,1% 0,0% 0,3% 0,5%

3 053 3 410

3 0 2

1 0 0 1

0

0

3 351 3 560 6 962 7 683

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

19

1,7% 25 007 27 756 4,5% 35 099 38 716 18,5% 14 645 15 695

182 727

18

119 243

1 603

Données présentées sur la base des derniers chiffres disponibles en date du 30 septembre 2018. (1) La performance du dispositif de crédit est mesurée par des backtests réguliers, selon la réglementation. Les backtests comparent la probabilité de défaut (2) estimée(moyenne arithmétique pondérée par les débiteurs) aux résultats observés (le taux de défaut annuel historique), ce qui confirme la prudence globale du système de notation. Le taux de défaut historique a été calculé sur la base des sains sur la période allant du troisième trimestre 2007 au troisième trimestre 2017 tombés en défaut une année (3) après. A noter en 2018 la présence dans ce portefeuille des financements d'avions et de bateaux. (4) Mesure des risques de crédit de la clientèle de détail MODÈLES DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT MODÈLES DE LGD Les modèles d’estimation de la perte en cas de défaut (LGD) pour la clientèle de détail s’appliquent de façon spécifique par portefeuille des lignes-métiers. Les valeurs de LGD sont estimées par produit, selon la présence ou non de sûretés.

La modélisation de la probabilité de défaut des contreparties de la clientèle de détail est effectuée spécifiquement par chaque ligne-métier du Groupe traitant ses encours en méthode IRBA. Les modèles intègrent des éléments du comportement de paiement des contreparties. Ils sont segmentés selon le type de clientèle et distinguent les particuliers, les professionnels, les très petites entreprises, les sociétés civiles immobilières. Les contreparties de chaque segment sont classées de façon automatique à l’aide de modèles statistiques en classes homogènes de risque ( pools ) auxquelles sont associées des probabilités de défaut. Une fois les contreparties classées en catégories de risque homogènes statistiquement distinctes, les paramètres de probabilité de défaut sont estimés par l’observation des taux de défaut moyens sur une longue période pour chaque produit. Ces estimations sont ajustées d’une marge de prudence afin d’estimer au mieux un cycle complet de défaut selon une approche à travers le cycle ( Through The Cycle, TTC).

En cohérence avec les processus opérationnels de recouvrement, les méthodes d’estimation sont en général basées sur une modélisation en deux étapes qui estime dans un premier temps la proportion des dossiers en défaut passant en déchéance du terme, puis la perte subie en cas de déchéance du terme. Le niveau des pertes attendues est estimé à l’aide d’historiques de recouvrement sur longue période issus de données internes pour les expositions tombées en défaut. Les estimations sont ajustées de marges de prudence pour refléter l’impact éventuel de conditions économiques adverses ( downturn ). MODÈLES DE CCF ( CREDIT CONVERSION FACTOR ) Pour ses expositions hors-bilan, la Société Générale applique ses estimations pour les crédits renouvelables et les découverts des comptes à vue des particuliers et professionnels.

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GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PILIER 3 - 2019