Groupe Crédit Coopératif - Document de référence 2018

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT FINANCIER ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Note 4 Informations sur le hors bilan et opérations assimilées

RAPPORT DE GESTION

Au 31 décembre 2018, les créances données en garantie dans le cadre des dispositifs de refinancement incluent plus particulièrement : 1 927,29 millions d’euros de titres et créances mobilisées auprès de ● la Banque de France dans le cadre du processus TRICP contre 2 458,70 millions d’euros (dont 2 250,02 dans le cadre du processus TRICP et 208,68 dans le cadre du processus ACC) au 31 décembre 2017, 0,33 million d’euros de créances apportées en garantie des financements ● obtenus auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) contre 0,26 million d’euros au 31 décembre 2017,

0,29 million d’euros de créances apportées en garantie des ● financements obtenus auprès de la CDC contre 0,22 million d’euros au 31 décembre 2017. 0,18 million d’euros de crédits immobiliers nantis auprès de BPCE ● SFH contre 0,15 million d’euros au 31 décembre 2017, 0,23 million d’euros de créances apportées en garantie des ● financements obtenus auprès de EBCE (corp&immo). Aucun autre engagement significatif n'a été donné par le Crédit Coopératif en garantie de ses prpres engagements ou pour le compte de tiers.

Opérations sur instruments financiers à terme 4.2 Instruments financiers et opérations de change à terme 4.2.1

31/12/2018

31/12/2017

Autres opérations

Juste valeur

Autres opérations

Juste valeur

Couverture

Total

Couverture

Total

en milliers d’euros

Opérations fermes Opérations sur marchés organisés

17 910

17 910

14 631

14 631

Contrats de taux d’intérêt Contrats de change Autres contrats

17 910

17 910

14 631

14 631

Opérations de gré à gré

3 049 443

3 049 443

(36 996)

2 890 896

2 890 896

(36 975)

Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises Autres contrats à terme TOTAL OPÉRATIONS FERMES Opérations conditionnelles Opérations sur marchés organisés Options de taux d’intérêt Options de change Autres options Opérations de gré à gré

2 870 960

2 870 960

(37 029)

2 467 966

2 467 966

(37 425)

178 483

178 483

33

422 930

422 930

450

3 067 353

0 3 067 353

(36 996)

2 905 527

0 2 905 527

(36 975)

3

349 535 267 109

349 535 267 109

9 9

191 230 101 075

191 230 101 075

(1 109) (1 109)

Options de taux d’intérêt

Options de change

82 426

82 426

90 155

90 155

Autres options Total opérations conditionnelles

349 535

349 535

9

191 230

191 230

(1 109)

TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS ET CHANGE À TERME

3 416 888

0 3 416 888

(36 987)

3 096 757

0 3 096 757

(38 084)

Les montants notionnels des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu’une indication de volume de l’activité du Crédit Coopératif sur les marchés d’instruments financiers à la clôture de l’exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments.

Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux et FRA pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles. Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018