Groupe Crédit Coopératif - Document de référence 2018
RAPPORT FINANCIER
3
Comptes individuels annuels au 31 décembre 2018
Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt et swaps financiers 4.2.2 de devises négociés sur un marché de gré à gré
31/12/2018
31/12/2017
Position ouverte isolée
Position ouverte isolée
Micro couverture
Macro couverture
Micro couverture 2 667 353
Macro couverture
Total
Total
en milliers d’euros
Opérations fermes
400 000
3 067 353 2 404 605
500 922
2 905 527
Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises
2 470 960
400 000
2 870 960
1 967 044
500 922
2 467 966
178 483
178 483
422 930
422 930
Autres contrats à terme de taux d’intérêt
17 910
17 910
14 631
14 631
Opérations conditionnelles Options de taux d’intérêt
349 535 267 109
349 535 267 109
191 231 101 075
191 231 101 075
Options de change
82 426
82 426
90 155
90 155
TOTAL
3 016 888
400 000
0 3 416 888 2 595 836
500 922
0 3 096 758
Il n’y a pas eu de transfert d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice.
Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme 4.2.3
31/12/2018
de 0 à 1 an
de 1 à 5 ans
plus de 5 ans
en milliers d’euros
Opérations fermes
915 357 14 631 900 726 119 799
1 054 178
935 992
2 905 527
Opérations sur marchés organisés
14 631
Opérations de gré à gré
1 054 178
935 992 38 143
2 890 896 191 230
Opérations conditionnelles Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré
33 288
119 799
33 288
38 143
191 230
TOTAL
1 035 156
1 087 466
974 135
3 096 757
Note 5
Informations sur le compte de résultat
5.1
Intérêts, produits et charges assimilés
Exercice 2018
Exercice 2017
Produits
Charges
Net
Produits
Charges
Net
en milliers d’euros
Opérations avec les établissements de crédit
(590)
(4 788) 208 829 19 341 (1 767)
26 961 245 561 58 292
(27 551) (32 738) (51 894) (2 916)
32 078 242 775 40 987
(36 866) (33 946) (21 646) (2 984) (2 263) (97 705)
212 823
Opérations avec la clientèle
6 398
Obligations et autres titres à revenu fixe
(1 405)
Dettes subordonnées
1 511
1 217 1 623
(665)
(640)
Autres
120
(785)
TOTAL
332 446
(115 884)
216 562
318 680
220 975
Les produits d’intérêts sur opérations avec les établissements de crédit comprennent la rémunération des fonds du Livret A et du LDD et ceux du LEP centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
La reprise de la provision épargne logement s’élève à 67 milliers d’euros pour l’exercice 2018, contre une dotation de 313 milliers d’euros pour l’exercice 2017.
268
GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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