HERMÈS - Document de référence 2018

Comptes consolidés Annexe aux comptes consolidés

23.2.3 Détail des contrats de change

Valeur de marché des contrats au 31 décembre 2018 1

Montants nominaux des instruments dérivés

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Couverture de flux de trésorerie futurs

Couverture de juste valeur

Non affectés

Total

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain Calls dollar américain

128,8 (62,6) 123,2

35,5

0,8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,3 1,0

1,1 1,0 1,7 0,8 4,0 0,4 0,3 1,0 0,5 0,6 0,9

-

-

Tunnels vendeurs dollar américain

123,2

1,7 0,8 4,0 0,4 0,3 1,0 0,4

- - - - - - -

Puts yuan

15,2

15,2

Tunnels vendeurs yuan

167,6

167,6

Puts yen

28,9

28,9

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour

201,1

201,1

(0,5)

(0,5)

20,0

20,0

Tunnels vendeurs dollar Singapour

140,3

140,3

Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong

83,7

23,5

0,1 0,6

(40,3)

-

-

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

82,0

82,0

0,9

-

887,9

837,3

10,0

2,0

12,0

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

353,5 199,4 126,2 117,7 158,6 42,1 32,9 14,3 51,9 37,9 10,0 11,1 12,0 (12,7) 80,0 106,4

353,5 199,4 126,2 119,5 159,9 42,1 32,9 14,3 52,0 37,9 10,0 11,1 12,0 (12,7) 80,0 106,4

(12,9)

(0,3)

(0,0)

(13,2)

Yuan

(3,4) (4,4) (9,0) (7,3)

- -

(3,4) (4,4) (9,1) (7,3)

Yen

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

(0,1) (0,0) (0,1) (0,0)

5

3,4 0,6

3,3 0,6

Euro 3

Livre sterling

Dollar canadien Baht thaïlandais

(0,0) (0,3)

- - - - - -

(0,0) (0,3)

Rouble

0,8

0,8

Franc suisse

(1,6)

0,0

(1,6)

Dollar australien Won sud-coréen Real brésilien Peso mexicain Ringgit malais Couronne danoise

2,4

2,4

(0,1) (0,1) (0,6) (0,1)

(0,1) (0,1) (0,6) (0,1)

- - - - -

(0,0)

-

6,9 8,5

6,9 8,5

0,0 0,3

0,0

0,0 0,3

Livre turque

-

Autres

10,8

10,8

(0,0)

(0,0) (0,2)

(0,0)

1 367,3

1 370,6

(32,4)

(0,3)

(32,9)

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(218,9)

(232,1)

(1,3)

- - - - - - - -

0,1 0,0

(1,1)

Yuan

127,7

127,7

0,8

0,8

Yen

18,2 63,9 31,7 11,7

17,8 57,6 31,0 13,8 (3,9)

(0,4)

(0,0)

(0,4)

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

0,0 0,3 0,0 0,0 0,1

0,0 0,0

0,0 0,3 0,0 0,0 0,1

(0,0) (0,0)

Euro 3

Livre sterling

1,2 4,9

Dollar canadien

4,9

0,0

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

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