Groupe Crédit Coopératif - Document de référence 2018

RAPPORT FINANCIER

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Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2018

Échéancier du notionnel des instruments dérivés de couverture au 31 décembre 2018

Inf. à 1 an 423 763 100 000 323 763

de 1 à 5 ans

de 6 à 10 ans

Sup. à 10 ans

en milliers d’euros

Couverture de taux d’intérêts

685 450 156 524 528 926

120 759

98 369

Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur

2 603

913

118 156

97 456

Couverture du risque de change

0

0

0

0

Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur Couverture des autres risques Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur Couverture d’investissements nets en devises

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

423 763

685 450

120 759

98 369

Éléments couverts

COUVERTURE DE JUSTE VALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2018

Couverture des autres risque (or, matières premières…)

Couverture du risque de taux

Couverture du risque de change

dont réévaluation de la composante couverte (1)

dont réévaluation de la composante couverte (1)

dont réévaluation de la composante couverte (1)

Composante couverte restant à étaler (2)

Composante couverte restant à étaler (2)

Composante couverte restant à étaler (2)

Valeur comptable

Valeur comptable

Valeur comptable

en milliers d’euros

Actifs Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts ou créances sur les établissements de crédit Prêts ou créances sur la clientèle Titres de dette Actions et autres instruments de capitaux propres Actifs financiers au coût amorti Prêts ou créances sur les établissements de crédit Prêts ou créances sur la clientèle Passifs Passifs financiers au coût amorti Dettes envers les établissements de crédit Titres de dette

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516 478

44 514

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161 478 355 000

11 550 32 964

241 605

12 957

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118 800

6 779

Dettes envers la clientèle

29 000

61

Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées TOTAL

93 805

6 117

274 873

31 557

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Pied de coupon inclus. (1) Déqualification, fin de la relation de couverture ( full term du dérivé). (2)

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018