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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
Activités poursuivies
Au 31 décembre 2016, les instruments financiers de couverture de taux se répartissaient comme suit :
(en millions d’euros)
Total
Montants notionnels par date de maturité au 31 décembre 2016
Valeur
de marché
2017 2018 2019 2020 2021 > 5 ans
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur variable USD
389
389
(11)
TOTAL GÉNÉRAL
389
0
0
0
0
389
(11)
Au 31 décembre 2016, la répartition par type de stratégie de couverture, des instruments financiers dérivés de taux peut s’analyser comme suit :
Instrument de taux
(en millions d’euros)
Valeur de marché des contrats
(1)
Montants
nominaux
des contrats
Couverture
de flux de
trésorerie futurs
(CFH)
Couverture
de juste valeur
(FVH)
Non affectés
(Trading)
Total
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur variable USD
389
(11)
(11)
TOTAL
389
0
0
(11)
(11)
(1) Gain/(Perte).
Les tableaux suivants synthétisent l’exposition nette du Groupe au risque de taux avant et après opérations de gestion à fin 2016 et fin 2015.
Échéancier des actifs financiers et des dettes financières du Groupe au 31 décembre 2016
(en millions d’euros)
Moins
d’1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans
Total
Actifs financiers
799
0
0
0
0
0
799
dont actifs à taux fixes
0
0
dont actifs à taux variables
828
828
dont actifs ne portant pas à intérêts
(30)
(30)
Dettes financières
(831)
(1 251)
(0)
0
(99)
(0)
(2 182)
dont dettes à taux fixes
(1)
(0)
(0)
(0)
(2)
dont dettes à taux variables
(801)
(1 251)
(2 052)
dont dettes ne portant pas à intérêts
(29)
(99)
(128)
Exposition nette avant gestion
(32)
(1 251)
(0)
0
(99)
(0)
(1 383)
part exposée aux taux fixes
(1)
(0)
(0)
0
0
(0)
(2)
part exposée aux taux variables
27
(1 251)
0
0
0
0
(1 224)
part ne portant pas à intérêts
(58)
0
0
0
(99)
0
(157)
Opérations de gestion hors bilan
sur la dette via swap expo taux fixe
sur la dette via swap expo taux variable
Exposition nette après gestion
(32)
(1 251)
(0)
0
(99)
(0)
(1 383)
part exposée aux taux fixes
(1)
(0)
(0)
0
0
(0)
(2)
part exposée aux taux variables
27
(1 251)
0
0
0
0
(1 224)
part ne portant pas intérêts
(58)
0
0
0
(99)
0
(157)
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2016
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