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R A P P O R T A N N U E L
2 0 1 6
Comptes Annuels
Liste détaillée des placements
25
II - VALEURS MOBILIÈRES ET TITRES ASSIMILÉS
DÉTENUS EN FRANCE ET AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION
DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (AUTRES QUE LES TITRES
DE PARTICIPATION) AU 31 DÉCEMBRE 2016
2.1. | VALEURS ESTIMÉES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R 343-9
NOMBRE ET DÉSIGNATION DES VALEURS
AFFEC-
TATION
LOCALI-
SATION
VALEUR INSCRITE AU BILAN
VALEUR DE
RÉALISATION
ART. R343-9
VALEUR DE
REMBOUR-
SEMENT
VALEUR BRUTE
CORRECTIONS
DE VALEUR
VALEUR NETTE
AU BILAN
OBLIGATIONS D’ÉTAT
AT0000A001X2 2 000 000 AUTRICHE 3.5 %21
F
FR
1 821 200,00 103 984,64 1 925 184,64 2 368 800,00 2 000 000,00
FR0000189151 2 000 000 E.ÉTAT 4,25 %03-19 OAT
F
FR
2 154 700,00 -105 016,88 2 049 683,12 2 229 100,00 2 000 000,00
FR0010070060 1 200 000 E.ÉTAT 4,75 %04 OAT
F
FR
1 156 200,00
10 400,44 1 166 600,44 1 898 040,00 1 200 000,00
FR0010192997 2 000 000 E.ÉTAT 3.75 %05-21 OAT
F
FR
1 971 500,00
16 537,32 1 988 037,32 2 354 800,00 2 000 000,00
FR0010517417 10 000 000 OAT 4.25 % 25/10/17
F
FR 10 803 250,00 -709 071,82 10 094 178,18 10 397 000,00 10 000 000,00
FR0010604983 3 000 000 OAT 4 % 25/04/18
F
FR
3 117 000,00
-97 133,57 3 019 866,43 3 181 800,00 3 000 000,00
FR0010670737 8 000 000 OAT 4.25 % 25/10/18
F
FR
8 729 960,00 -550 316,64 8 179 643,36 8 722 400,00 8 000 000,00
FR0010776161 6 000 000 OAT 3.75 % 25/10/19
F
FR
6 590 220,00 -372 995,42 6 217 224,58 6 742 500,00 6 000 000,00
FR0011059088 2 000 000 OAT 3.25 %11-251021
F
FR
2 037 120,00
-18 018,06 2 019 101,94 2 342 200,00 2 000 000,00
FR0012517027 4 000 000 REPU FRA 0.5 05-25
F
FR
3 748 720,00
37 534,74 3 786 254,74 4 040 200,00 4 000 000,00
TOTAL (EN
€
)
42 129 870,00 -1 684 095,25 40 445 774,75 44 276 840,00 40 200 000,00
AUTRES OBLIGATIONS COTÉES
BE6285455497 1 750 000 ANHE 2 % 17/03/28
F
FR
1 745 765,00
176,03 1 745 941,03 1 857 362,50 1 750 000,00
DE0002760980 12 000 000 KDTA.WIEDE.3.50 %21
F
FR 13 780 600,00 -680 343,22 13 100 256,78 14 094 600,00 12 000 000,00
DE000A0MFJX5 3 000 000 KRED WIED 4.125 % 07/ 17
F
FR
3 207 000,00 -191 550,91 3 015 449,09 3 072 150,00 3 000 000,00
DE000A1H36X9 3 000 000 KFW 3.125 % 11-18
F
FR
2 980 920,00
14 388,62 2 995 308,62 3 162 900,00 3 000 000,00
DE000A1RET49 2 000 000 KFW 1.125 % 15/01/20
F
FR
1 950 340,00
27 278,57 1 977 618,57 2 098 300,00 2 000 000,00
FR0000483075 2 000 000 RÉSEAU FERRÉ FRANCE 6 % 00-20EMTN
F
FR
2 568 160,00 -278 025,79 2 290 134,21 2 477 800,00 2 000 000,00
FR0010198036 3 630 000 CADES 3.75 %251020
F
FR
4 145 152,50 -267 120,81 3 878 031,69 4 204 810,50 3 630 000,00
FR0010405894 1 000 000 NATIXIS TV06-15/12/21 INDX
F
FR
683 800,00 197 510,24 881 310,24 989 550,00 1 000 000,00
FR0010767566 3 000 000 CADES 4.250 %09-250420
F
FR
2 979 810,00
12 335,99 2 992 145,99 3 469 650,00 3 000 000,00
FR0011262591 2 100 000 UNEDIC 2.125 %12-010618 EMTN
F
FR
2 095 905,00
2 964,47 2 098 869,47 2 180 745,00 2 100 000,00
FR0011333186 4 000 000 CADES 2.5 %12-251022 EMTN
F
FR
4 063 200,00
-24 815,11 4 038 384,89 4 582 120,00 4 000 000,00
FR0011347608 2 000 000 SAGESS 1.75 % 12-22/10/2019
F
FR
2 001 660,00
-962,06 2 000 697,94 2 120 500,00 2 000 000,00
FR0011462746 3 800 000 UNÉDIC 2.25 % 05/04/23 EMTN
F
FR
3 796 314,00
1 098,64 3 797 412,64 4 304 678,00 3 800 000,00
FR0011755156 3 000 000 UNÉDIC 2.375 % 25/05/24
F
FR
2 995 020,00
948,34 2 995 968,34 3 464 250,00 3 000 000,00
FR0012143451 4 200 000 UNÉDIC 0.875 % 251022
F
FR
4 162 410,00
12 260,84 4 174 670,84 4 408 320,00 4 200 000,00
FR0012159812 7 000 000 CADES 1.375 % 25/11/2024
F
FR
6 952 400,00
10 159,85 6 962 559,85 7 582 050,00 7 000 000,00
FR0012537124 4 000 000 UNÉDIC 0.625 % 170225
F
FR
3 953 520,00
8 415,40 3 961 935,40 4 075 200,00 4 000 000,00
FR0012602761 2 500 000 ENGIE 1 % 13/03/26 EMTN
F
FR
2 379 500,00
12 549,15 2 392 049,15 2 525 750,00 2 500 000,00
FR0012663169 1 300 000 VEOLIA ENV 1.59 01-28
F
FR
1 226 875,00
6 078,27 1 232 953,27 1 342 770,00 1 300 000,00
FR0013020450 3 300 000 UNÉDIC 1.25 % 21/10/27
F
FR
3 265 119,00
3 183,63 3 268 302,63 3 448 170,00 3 300 000,00
FR0013063609 1 700 000 GROUPE DANONE 1,25 % 30/05/24
F
FR
1 722 007,00
-2 215,61 1 719 791,39 1 759 585,00 1 700 000,00
FR0013144003 800 000 SANOFI 1,125 % 05/04/28
F
FR
793 064,00
389,01 793 453,01 789 200,00 800 000,00
FR0013152899 700 000 RTE EDF 1 % 19/10/26
F
FR
690 634,00
568,08 691 202,08 696 430,00 700 000,00
XS0294547285 1 500 000 ST GOBAIN 4,75 % 11/04/17
F
FR
1 497 540,00
2 041,93 1 499 581,93 1 520 700,00 1 500 000,00
XS0308505055 5 000 000 BEI 4.75 % 10/17
F
FR
5 532 500,00 -471 592,96 5 060 907,04 5 209 750,00 5 000 000,00
XS0318729950 1 000 000 DEUTSCHE BK AG TV 05092022 EMTN
F
FR
1 000 000,00
0,00 1 000 000,00 974 000,00 1 000 000,00
XS0332106805 3 000 000 RFF 4.45 %07-271117 EMTN
F
FR
3 195 300,00 -170 602,46 3 024 697,54 3 137 400,00 3 000 000,00
XS0436314545 1 000 000 OEBB INFRA 4.50 % 02/07/19 EMTN
F
FR
992 200,00
5 255,88 997 455,88 1 121 400,00 1 000 000,00
XS0746002392 5 000 000 CA SA 3.875 %12-130219 EMTN
F
FR
4 964 000,00
23 633,16 4 987 633,16 5 415 000,00 5 000 000,00
XS0953564191 4 000 000 CRÉDIT AGR LOND 3.125 % 23 EMTN
F
FR
3 984 440,00
4 356,29 3 988 796,29 4 633 200,00 4 000 000,00
XS1069776232 5 000 000 LANDWIRTS 1.25 % 20/05/2022
F
FR
4 963 850,00
11 301,42 4 975 151,42 5 388 000,00 5 000 000,00
XS1190624038 1 062 000 STATOIL 1.25 0227
F
FR
1 092 498,70
-4 160,28 1 088 338,42 1 076 974,20 1 062 000,00
XS1204154410 2 000 000 CRÉDIT AGRICOLE 2.625 % 17/03/27
F
FR
1 852 200,00
13 616,23 1 865 816,23 2 051 800,00 2 000 000,00
XS1233732194 1 200 000 MICHELIN LUX 1.125 % 28-05-2022
F
FR
1 199 604,00
69,19 1 199 673,19 1 253 100,00 1 200 000,00
XS1372839214 2 500 000 VODAFONE 2,2 % 25/08/26
F
FR
2 473 350,00
1 635,28 2 474 985,28 2 651 000,00 2 500 000,00
XS1382791975 1 000 000 DEUT TEL 1,5 % 03/04/28
F
FR
991 620,00
471,91 992 091,91 1 017 050,00 1 000 000,00
XS1388661735 700 000 DEUT POST 1,25 % 01/04/26
F
FR
696 542,00
233,72 696 775,72 721 875,00 700 000,00
XS1408317433 800 000 ORANGE 1 % 12/05/25
F
FR
791 624,00
556,45 792 180,45 803 440,00 800 000,00
XS1410582586 2 100 000 EAD 0,875 % 13/05/26
F
FR
2 084 838,00
901,45 2 085 739,45 2 096 430,00 2 100 000,00
TOTAL (EN
€
)
111 451 282,20 -1 717 011,17 109 734 271,03 117 778 010,20 108 642 000,00
TOTAL (A) (EN
€
)
153 581 152,20 -3 401 106,42 150 180 045,78 162 054 850,20 148 842 000,00