Groupe Crédit coopératif - Document de référence 2016

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228 GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
3 ÉTATS FINANCIERS
Comptes individuels
4.22 Classification des instruments financiers à terme par portefeuille
(en milliers d’euros)
2015 2016
Micro
couverture
Macro
couverture
Position
ouverte
isolée Trading Total
Micro
couverture
Macro
couverture
Position
ouverte
isolée Trading Total
OPÉRATIONS FERMES
Accords de taux futurs
Swaps de taux 2 984 249 100 000 2 700 3 086 949 2 597 100 400 000 2 700 2 999 800
Swaps de taux
et de devises
Autres contrats à terme 16 900 16 900 24 136 24 136
Sous-total 3001 149 100 0002 700 3 103 849 2 621 236 400 000 2 700 3 023 936
OPÉRATIONS CONDITIONNELLES
Options de taux
achetées 124 230 124 230 125 154 125 154
Options de taux
vendues 116 433 116 433 122 631 122 631
Sous-total 240 663 240 663 247 785 247 785
TOTAL 3 241 812 100 000 2 700 3 344 512 2 869 022 400 000 2 700 3 271 722
Il n’y a pas eu de transferts d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice.
4.23 Informations sur opérations de gré à gré
(en milliers d’euros)
2016
Contrats
Sur taux
d’intérêt
Sur taux de
change
INFORMATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS
NATURE DES CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
Montant notionnel 3 149 090 177 532
} (dont instruments conditionnels achetés) 125 154
VENTILATION PAR DURÉE RÉSIDUELLE (HORS INSTRUMENTS COND. VENDUS)
< 1 an 213 639 154 699
< 1 an et > 5 ans 1 456 535 22 833
> 5 ans 1 478 916
COÛT DE REMPLACEMENT BRUT
Positif 89 796 3 534
Négatif 138 489 2 368
Risque de crédit potentiel des opérations 31 202 2 479
RISQUES DE CRÉDIT DES CONTRATS NÉGOCIÉS DE GRÉ À GRÉ
ÉTAB. DE
CRÉDIT CLIENTÈLE BP
Pondération 20 % 50 % 0 %
Coût de remplacement brut positif 18 636 65 007 9 688
Coût de remplacement net positif 3 293 65 007 9 688
Risque de crédit potentiel 15 591 10 449 7 641
Équivalent risque de crédit avant sûretés 18 884 75 456 17 329
Sûretés 816
Équivalent risque de crédit après sûretés 18 068 75 456 17 329