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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2016
227
3
RAPPORT DE GESTION
DU CRÉDIT COOPÉRATIF
RAPPORT
DU PRÉSIDENT
LES COMPTES
DU CRÉDIT COOPÉRATIF
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Comptes individuels
4.21 Opérations sur instruments financiers à terme
Notionnel et juste valeur
(en milliers d’euros)
2015
2016
Couverture
Autres
opérations
Total
Couverture
Autres
opérations
Total
OPÉRATIONS FERMES
OPÉRATIONS SUR MARCHÉS ORGANISÉS
Contrats de taux
Contrats de change
Actifs financiers
13 700
13 700
6 776
6 776
Sous-total
13 700
13 700
6 776
6 776
OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ
Accords de taux futurs
Swaps de taux
3 084 249
2 700
3 086 949
2 997 100
2 700
2 999 800
Autres contrats à terme
3 200
3 200
17 360
17 360
Sous-total
3 087 449
2 700
3 090 149
3 014 460
2 700
3 017 160
CONTRATS DE CHANGE À TERME
Swaps cambistes
}
à recevoir
93 911
93 911
44 415
44 415
}
à livrer
94 792
94 792
30 616
30 616
Swaps financiers
}
à recevoir
}
à livrer
Autres contrats de change
}
à recevoir
17 093
17 093
48 386
48 386
}
à livrer
34 127
34 127
56 367
56 367
Sous-total
239 923
239 923
179 784
179 784
Total opérations fermes
3 101 149
242 622
3 343 772
3 021 236
182 484
3 203 720
OPÉRATIONS CONDITIONNELLES
OPÉRATIONS SUR MARCHÉS ORGANISÉS
Options de taux
}
achetées
}
vendues
Options de change
}
achetées
}
vendues
Autres options
}
achetées
}
vendues
OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ
Options de taux
}
achetées
124 230
124 230
125 154
125 154
}
vendues
116 433
116 433
122 631
122 631
Options de change
}
achetées
35 097
35 097
21 013
21 013
}
vendues
35 097
35 097
21 013
21 013
Autres options
}
achetées
}
vendues
Sous-total
310 857
310 857
289 811
289 811
Total opérations conditionnelles
310 857
310 857
289 811
289 811
TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS
ET CHANGE À TERME
3 407 006
242 622
3 649 629
3 311 047
182 484
3 493 531
Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux et FRA
pour les opérations à terme ferme, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles.
Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.