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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
229
COMPTES SOCIAUX
6
ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
15.1.2 Détail des contrats de change
Les opérations de couverture sont effectuées de gré à gré, exclusivement avec des banques de premier rang. La société n’encourt donc pas de risque
significatif de contrepartie.
En millions d’euros
Montants nominaux
des instruments
dérivés
Montants nominaux
des instruments
dérivés affectés à la
couverture du risque
de change
Valeur de marché
des contrats au
31/12/2016
1
Options achetées
Puts
dollar américain
36,5
36,5
0,5
Tunnels vendeurs dollar américain
182,7
182,7
(1,8)
Puts
yen
22,7
22,7
1,2
Tunnels vendeurs yen
100,5
100,5
3,2
Puts
dollar Hong Kong
23,5
23,5
0,4
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
117,5
117,5
(0,9)
Puts
dollar Singapour
20,4
20,4
0,6
Tunnels vendeurs dollar Singapour
132,5
132,5
2,7
Puts
yuan
12,6
12,6
0,8
Tunnels vendeurs yuan
82,0
82,0
4,1
730,8
730,8
10,7
Contrats de change à terme
2
Dollar américain
(209,4)
(195,1)
12,6
Yen
(116,7)
(116,7)
(1,4)
Dollar Hong Kong
(137,8)
(137,8)
8,0
Dollar Singapour
(147,2)
(147,2)
3,1
Yuan
(90,5)
(90,5)
0,5
Franc suisse
7,9
7,9
(0,1)
Livre sterling
2,4
2,4
0,2
Dollar australien
1,7
1,7
(0,1)
Autres
1,4
1,6
(0,1)
(688,2)
(673,8)
22,7
Swaps
cambistes
2
Dollar américain
(88,7)
(112,3)
(0,9)
Yen
0,1
0,1
0,0
Dollar Hong Kong
(103,3)
(103,5)
(0,1)
Dollar Singapour
2,0
2,0
0,0
Yuan
4,1
3,5
(0,0)
Franc suisse
2,9
2,9
(0,0)
Livre sterling
(30,3)
(30,3)
(0,6)
Dollar australien
(2,0)
(2,0)
(0,0)
Autres
0,6
2,1
(0,0)
(214,5)
(237,4)
(1,6)
TOTAL
(171,9)
(180,5)
31,7
(1) Gain/(Perte).
(2) (Achat)/Vente.