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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
191
COMPTES CONSOLIDÉS
5
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
22.2.3 Détail des contrats de change
En millions d’euros
Montants nominaux
des instruments
dérivés
Montants nominaux
des instruments dérivés
affectés à la couverture
du risque de change
Valeur de marché des contrats au 31/12/2016
1
Couverture de
flux de trésorerie
futurs
Couverture de
juste valeur
Non affectés
Total
Options achetées
Puts
dollar américain
36,5
36,5
0,5
0,5
Tunnels vendeurs dollar américain
182,7
182,7
(1,8)
(1,8)
Puts
yuan
12,6
12,6
0,8
0,8
Tunnels vendeurs yuan
82,0
82,0
4,1
4,1
Puts
yen
22,7
22,7
1,2
1,2
Tunnels vendeurs yen
100,5
100,5
3,2
3,2
Puts
dollar Singapour
20,4
20,4
0,6
0,6
Tunnels vendeurs dollar Singapour
132,5
132,5
2,7
2,7
Puts
dollar Hong Kong
23,5
23,5
0,4
0,4
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
117,5
117,5
(0,9)
(0,9)
730,8
730,8
10,7
-
-
10,7
Contrats de change à terme
2
Dollar américain
164,2
178,4
(7,3)
(0,2)
(7,5)
Yuan
98,1
98,1
(0,6)
0,0
(0,6)
Yen
114,7
114,7
2,8
0,0
2,8
Dollar Singapour
55,2
56,5
(4,5)
0,0
(4,5)
Dollar Hong Kong
54,6
54,6
(6,9)
(0,1)
(7,0)
Livre sterling
79,3
79,3
4,5
0,0
4,5
Euro
3
58,8
58,8
1,5
1,5
Franc suisse
35,1
35,1
(0,5)
0,0
(0,5)
Dollar canadien
35,0
35,0
(1,4)
(0,0)
(1,4)
Baht thaïlandais
21,9
21,9
(1,1)
(1,1)
Rouble
21,9
21,9
(3,6)
0,0
(3,6)
Won sud-coréen
(10,0)
(10,0)
0,1
(0,0)
0,1
Dollar australien
23,6
23,6
(0,6)
-
(0,6)
Autres
31,1
31,1
(1,0)
(0,1)
(1,1)
783,5
799,1
(18,5)
-
(0,3)
(18,9)
Swaps cambistes
2
Dollar américain
(0,6)
(24,2)
(1,7)
(0,3)
(2,0)
Yuan
89,2
88,6
(0,4)
(0,0)
(0,4)
Yen
16,8
16,8
0,1
-
0,1
Dollar Singapour
40,7
40,7
0,2
0,0
0,2
Dollar Hong Kong
(73,2)
(73,4)
(0,4)
(0,0)
(0,4)
Livre sterling
(22,8)
(22,8)
(0,5)
-
(0,5)
Euro
3
9,1
10,9
(0,1)
0,0
(0,0)
Franc suisse
9,8
9,8
(0,0)
0,0
(0,0)
Dollar canadien
3,7
3,5
0,1
0,0
0,1
Baht thaïlandais
3,5
3,5
(0,0)
-
(0,0)
Rouble
3,9
3,9
(0,1)
-
(0,1)
Dollar australien
2,7
2,6
0,1
0,0
0,1
Autres
0,5
0,5
(0,0)
-
(0,0)
83,3
60,4
(2,7)
-
(0,3)
(3,0)
TOTAL
1 597,6
1 590,3
(10,6)
-
(0,6)
(11,2)
(1) Gain/(Perte).
(2) Vente/(Achat).
(3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.