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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016
HERMÈS INTERNATIONAL
192
COMPTES CONSOLIDÉS
5
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
En millions d’euros
Montants nominaux
des instruments
dérivés
Montants nominaux
des instruments dérivés
affectés à la couverture
du risque de change
Valeur de marché des contrats au 31/12/2015
1
Couverture de
flux de trésorerie
futurs
Couverture de
juste valeur
Non affectés
Total
Options achetées
Puts
dollar américain
33,8
33,8
0,7
0,7
Tunnels vendeurs dollar américain
133,7
133,7
0,5
0,5
Puts
yuan
17,6
17,6
1,1
1,1
Tunnels vendeurs yuan
69,0
69,0
3,5
3,5
Puts
yen
33,4
33,4
0,9
0,9
Calls
yen
-
Tunnels vendeurs yen
120,6
120,6
1,7
1,7
Puts
dollar Singapour
26,2
26,2
1,1
1,1
Tunnels vendeurs dollar Singapour
103,4
103,4
3,2
3,2
Puts
dollar Hong Kong
21,9
21,9
0,5
0,5
Tunnels vendeurs dollar Hong Kong
86,4
86,4
0,2
0,2
646,1
646,1
13,5
-
-
13,5
Contrats de change à terme
2
Dollar américain
177,8
177,8
(6,3)
(0,0)
(6,4)
Yuan
93,0
93,0
(0,6)
(0,0)
(0,6)
Yen
80,6
80,6
(2,2)
-
(2,2)
Dollar Singapour
43,1
43,1
0,2
(0,0)
0,2
Dollar Hong Kong
83,3
83,3
(3,8)
(0,1)
(3,9)
Livre sterling
80,3
80,3
(0,6)
(0,0)
(0,6)
Euro
3
60,2
60,2
0,7
0,1
0,8
Franc suisse
27,5
27,5
0,1
-
0,1
Dollar canadien
26,7
26,7
1,6
(0,0)
1,6
Baht thaïlandais
19,0
19,0
0,1
-
0,1
Rouble
15,0
15,0
3,2
-
3,2
Won sud-coréen
(9,2)
(9,2)
(0,2)
-
(0,2)
Dollar australien
17,1
17,1
0,0
(0,1)
(0,1)
Autres
22,3
22,3
0,8
-
0,8
736,9
736,9
(7,0)
-
(0,1)
(7,1)
Swaps
cambistes
2
Dollar américain
77,2
73,3
(0,7)
(0,1)
(0,8)
Yuan
128,1
127,0
(1,1)
(0,0)
(1,2)
Yen
11,4
11,4
(0,2)
-
(0,2)
Dollar Singapour
31,6
30,5
(0,3)
(0,0)
(0,3)
Dollar Hong Kong
35,6
29,0
(0,4)
(0,1)
(0,4)
Livre sterling
(5,9)
(8,1)
0,2
(0,8)
(0,6)
Euro
3
8,6
9,0
0,0
0,0
0,0
Franc suisse
7,0
6,0
0,0
0,0
0,0
Dollar canadien
2,4
2,0
0,0
0,0
0,0
Baht thaïlandais
5,0
4,9
(0,0)
(0,0)
(0,0)
Rouble
3,6
3,6
0,2
-
0,2
Dollar australien
(11,2)
(10,3)
0,0
(0,0)
0,0
Autres
3,4
3,4
(0,0)
-
(0,0)
296,7
281,8
(2,3)
-
(0,9)
(3,2)
TOTAL
1 679,6
1 664,7
4,2
-
(1,0)
3,2
(1) Gain/(Perte).
(2) Vente/(Achat).
(3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.